作者BonJoviSmile (BonJoviSmile)
看板Quant
标题[问题] 宽客 与 财务工程 ,精算师的差异?
时间Sat Apr 2 17:28:20 2016
想请各位金融计量先贤们,
协助在下比较下列四位宽客大师们
建构金融模型所需的背景知识,
与财务工程与精算师所需的背景知识的差异
在下已经於CFA爬文,
了解财务工程与精算师在大学所须修习的课程有哪些,
但是因为没有修过那些课程,
所以脑中没有相关知识以提供比较
所以还请各位先贤们帮忙了
在下於此列出六个职业路线所需的背景知识,
以协助各位先贤比较它们的差异
财务工程(转贴於,在下第一次贴文,假若不行直接转贴,在下会马上修正)
微积分甲上 4 微积分甲下 4
线性代数 3
程式设计 3 物件导向程式设计 3
高等微积分上 4 高等微积分下 4
常微分方程导论 3 偏微分方程导论 3
会计学甲上 3 会计学甲下 3
个体经济学一 3 个体经济学二 3
数理统计学一 3 数理统计学二 3
数值分析*a 3 随机过程导论 3
资料结构 3 演算法 3
财务管理 3
实分析一 3 实分析二 3
应用经济统计软体*b 2
精算师(转贴於,在下第一次贴文,假若不行直接转贴,在下会马上修正)
微积分甲上 4 微积分甲下 4
线性代数 *a 3
会计学甲上 3 会计学甲下 3
数理统计学一 *b 3 数理统计学二 *b 3
个体经济学一 3 个体经济学二 3
总体经济学一 3 总体经济学二 3
利息理论 3 财务管理 3
寿险精算一 3 寿险精算二 3
随机过程导论 3 统计模拟 3
损失函数 3
计算机概论 *c 3
回归分析 3
可信度理论 3
存活分析 3
财务时间序列分析 3
索普的对冲基金(普林斯顿-新港合夥)
运用他
1.自身多年进出赌场的经验(21点,转轮盘),
2.建构於向农资讯理论之上的凯利准则,
来建构对冲基金的模型
<<基夲上是建构於奥斯夲投资报酬率呈现常态分布的理论上>>
布雷克的布雷克-休斯模型
<<基夲上是建构於奥斯夲投资报酬率呈现常态分布的理论上>>
法默,派卡德的预测公司
透过基因演算法,让统计方程式彼此竞争,最後竞争出一个建构於大量数据下,且可以短
暂预测股价的模型
<<建构於气象学的混沌理论上>>
索耐特的预测破裂模型
破裂模型建构在曼彻布洛特的碎型几何与齐夫理论上
破裂模型:破裂发生前小碎痕增加的时间间隔
会以对数比率缩减
大碎痕有如小碎痕的放大板,遵照碎型几何
恳请各位先贤,协助在下 比较 他们之间所须学习的背景知识 的差异
(以上四位大师的资讯来自<<华尔街的物理学>>)
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1F:推 miyusuea: 我对这很了解 其实很难比较 04/03 08:27
2F:推 b89207040: 要学他们其实应该去念物理系,金融部分自修即可 04/03 13:41
3F:→ recorriendo: 精算是偏保险业的 整体来说更吃重risk management 04/05 02:01
4F:→ recorriendo: quant有分buy side和sell side之前文章就有相关比较 04/05 02:03
5F:推 kkkk123123: 别在那看书了 随便找几个正常人问问吧 04/05 09:53
6F:→ GhostJou: 何,陈澈你快大爆发吧,再不把真真带回家戏就要演完了 04/23 10:14
7F:→ GhostJou: 啦! 04/23 10:14
8F:嘘 sorryandbye: 楼上是……? 05/05 01:12