作者DIDIMIN ( )
看板Quant
标题Re: [请益] 有关於财务工程的一些问题
时间Thu Feb 12 14:26:10 2015
※ 引述《minshen02 (天空大地海洋)》之铭言：
: 最近在考虑念研究所的事情,就是考虑要念财经所的那个组
金（O） 经（X）
请指明财务金融所，而不是财务经济所
: 跟朋友问了一下有关财务工程的部分
: 他说目前财务工程主要用在三个部分
: 1是程式交易
通常只有在奇异选择权才会用到财务工程的工具
一般常见的交易策略看 John Hull 教科书已足够
: 2是基金经理人在决定各部位,例如股票,期货的配置比例
这部分比较倾向投资学的范畴，如效率前缘、最适化投资组合之类的议题
财务管理、投资学、风险管理、财务经济学会提及这类的问题
: 3是IPO
IPO 跟财务工程可以说相关性趋近于零，不是很了解您朋友的说法
: 想请问版上的大大,这三个领域分别需要的知识是那些领域的
: 以及工作的内容,谢谢
: 还有帮衍生型金融商品定价以及设计衍生性商品,也是要用到财务工程的相关知识
1. 评价的部分需要机率论、随机过程、随机微积分、初等微积分运算技巧
其他诸如高等微积分、实数分析、复数分析、线性代数，遇到问题时再读即可
就我的求学经验，先学会怎麽运用和计算，再来深入探讨理论的数学原理
（时间有限，书读不完呀～～）
2. 衍生性商品相关的知识可以读 John Hull
财务经济学可以了解为何要在风险中立机率测度下评价，为什麽真实测度不行
财务管理也可以大致涉略，有些学者把财工技巧引入其他领域还满好玩的
: 也想请问大约会用到那几个科目的知识
: 谢谢
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1F：推 kan2001kimo: 推，希望有前辈额外补充Coding的部分，也是一个很重 02/12 16:10
2F：→ kan2001kimo: 要的issue! 02/12 16:10
3F：→ DIDIMIN: 我常用的演算法如 EM、Kalman filter、particle filter 02/12 19:00
4F：→ DIDIMIN: 等方法，由於是半路出家只会用 matlab 撰写 02/12 19:01
5F：→ DIDIMIN: 无法很有系统陈述出来 02/12 19:02
6F：→ DIDIMIN: 个人经验无论是评价或估计的coding，线性代数超重要 02/12 19:05
7F：推 cola2468: 这边的线代是指处理数值方法上运算吗？ 02/12 22:34
8F：→ recorriendo: Pricing部分可以参考前几篇讨论的Coursera开放课程 02/13 02:12
9F：→ recorriendo: 好像已经开始了 我都没时间上去看 最近真是爆炸忙QQ 02/13 02:13
10F：→ gozule: 我的研究方向是投资组合最佳化，线代、机率和SDE超级重要 02/15 15:53
11F：→ gozule: coding反而是去github或是相关套件找source code就好 02/15 15:53