作者jayhsieh (jayhsieh)
看板Quant
标题Fw: [问题] 计量经济是??
时间Wed Feb 4 22:40:09 2015
※ [本文转录自 jayhsieh 信箱]
作者: SZBZ (势在必行) 看板: Quant
标题: Re: [问题] 计量经济是??
时间: Thu Mar 20 09:49:00 2014
统计结果要大於30以上才具统计上的意义
如同您所说
大样本数下的统计结果 就能得出期望值吧?
若以年来算 样本数恐怕不够多
但是若以日股价的统计来算 是否就能符合大样本
例如:A股票
上涨天数5000天
下跌天数4000天
平盘天数1000天
那麽
预期上涨的期望值机率是50%
下跌的期望值机率是40%
买10万这档股票的赢钱期望值是10*0.5-10*0.4=正1万
这样算法会不会有点简单?@@
※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之铭言：
: 无论股价是否能预测 , 您所述的方法计算出来的不能称为期望值
: 只能视为一种统计结果
: 期望值计算须为每次发生都是独立事件
: 且各种离散性随机变数出现机率恒定
: 在大样本数下所得的理论结果称期望值
: ※ 引述《SZBZ (势在必行)》之铭言：
: : 请问计量经济是否就是"量化分析"?
: : 就如同我们看某支股票的价格走势的分布
: : 做量化统计 例如过农历年後的走势 20年中有:
: : 15次 涨
: : 2次 跌
: : 3次 平
: : 所以农历年後上涨的机率有15/20=75%
: : 下跌的机率只有2/20=10%
: : 然後再把上涨平均涨的幅度与下跌平均跌的幅度算出
: : 做个期望值之类的?
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◆ From: 220.135.83.207
1F：→ SZBZ:好像应该加个平均涨幅 平均跌幅 才能算期望值? 03/20 09:49
2F：推 TKelevens:hello 早安 , 你看错重点了 @@ 03/20 10:15
3F：→ TKelevens:重点在於 " 各种离散性随机变数出现机率恒定 " 03/20 10:15
4F：→ TKelevens:你的资料来源是历史价格 , 并无法从历史价格计算期望值 03/20 10:17
5F：→ TKelevens:只能说过往上涨机率 50% 下跌机率 40% , 无关期望值 03/20 10:17
6F：→ DIDIMIN:问题是这样只能统计过去的走势，用来预测未来不太精准 03/20 10:19
7F：→ DIDIMIN:应该要看看该档股票的基本面 03/20 10:20
8F：推 penguin7272:大於30才有意义是为什麽啊？ 03/20 12:07
9F：→ ericvvvb:不ㄧ定要大於30 去查查统计学的样本数问题 03/26 22:03
10F：推 slow714285:看到30一定要回一下...这根本就是错误的观念 03/30 01:49
11F：→ slow714285:中央极限定理从一开始就没说过"要多少"只有说"足够大" 03/30 01:49
12F：→ slow714285:意思就是, 没有最好最适当, 只有更好更适当(样本越多越 03/30 01:50
13F：→ slow714285:好); 自己去试试看对数常态分配的样本数要抽到多少才会 03/30 01:51
14F：→ slow714285:逼近常态分配吧~ 03/30 01:51
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49
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※ 转录者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:40:09