嗨 小弟之前在纽约念完书後 在一家新创公司当quantitative trader, 如版主之前所说，要在华尔街当Quant，PHD是基本，不然就是你真的很厉害(小弟不是..) 不过呢，Master毕业若对Quant有兴趣的 也可以朝Quant trader发展 也挺好玩的喔 像我之前是做交易策略与实际交易 大概的流程如下: 1. 策略发想 don't need to reinvent the wheel，阅读paper、去些商学院版蒐集idea、 或是trader's blog等等，都是可以获得一些期初灵感的地方，其实策略不一定要 复杂才是好策略，简单的策略有时意想不到的好 2. 策略回测 基本上你有了策略的想法，接下来就是实现它啦，这边你要会些程式，像我是用 Matlab and C，R也OK罗，回测的结果，可用些标准的统计数据来衡量你的策略有无价值 ，如sharp ratio, maximum drawdown 等 3. 策略优化 对单一策略，将你model的参数做调整，但须注意overfitting issue. 比较有趣的是当你有100个小策略在你的portfolio，怎麽去分配资金， 做到一个"大策略"的优化，这是一个很多hedge fund会测试你的问题 4. Paper Trading 有些规模的公司，可能会有自己的下单系统，这时你要将策略与系统做连结， 做虚拟测试。若是像我待的小公司呢，我们会跟一些券商的API做连接，这时你 若你程式没那麽厉害，可能会需要一些专业的developer来support。另外， order managment可能会需要你多花点心思 5. Real-time trading 这边你的心情大概就像你生的孩子要参加比赛一样XD Hope for the best! 哈哈..如果你对quant有兴趣，整个过程挺好玩的。 另外，版主在前面的文章有推荐面试的书，那几本都很经典，我就不再赘述罗! 以下推荐我喜欢的两本: 1. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business by Ernie Chan 2. Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options by Nassim Nicholas Taleb (这本是关於选择权的) Enjoy!!! --

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