作者wrr606 (Function)
看板Option
标题[问题] 台指期正价差套利询问
时间Wed Apr 8 19:01:46 2026
目前台指期与加权指数已经有200点以上的正价差了，网路上关於台指期正价差的文章几乎
没有，因此特别来询问：
放空一口微台，并同时买入同等金额的 020039，接着摆到结算当天两个一起平仓，在计算手
续费和点差後，这个套利是否可行？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.230.140.22 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1775646108.A.0EF.html
※ 编辑: wrr606 (36.230.140.22 台湾), 04/08/2026 19:03:40
1F：推 virtual: 可以,但报酬率应该低的可怜,然後还有各种误差跟成本 04/09 01:18
2F：推 lordbao: 还以为要搞正价差做空逆价差做多之类的... 04/10 09:37
3F：推 cobrasgo: 你有没有想过00那只也反映了正价差 04/13 07:40
4F：推 typeking: 套这个赚 04/13 08:02
5F：推 xu3wu0fu6: 020039 买的人太少，造市单直接吃掉25%的正价差获利 04/15 12:24