作者cs030642725 (小小马)
看板Option
标题[心得] 选择权 就是应对剧烈波动用的
时间Sat Apr 5 14:27:22 2025
微型 小那斯达克 选择权 目标价 18500 买 卖权 buy put
昨天成交价 750
收盘价 1400
一大点 2 美金
一口成本 750*2 = 1,500 美金= 1500*33 = 49,500 台币
一口合约等值 18500*2 = 37,000 美金 = 37000*33 = 1,221,000 台币
等於用 4.9 万台币 持有 122 万 台币 的 波动
也可以说用 4.9 万 去 避险 122 万 的 股票 或是 赌 122 万 的股票 波动
周四 周五 看到关税战 互相往返 充满不确定性
不知道 会 涨 会跌
但知道 跌的机会大
并且 唯一确定的就是会发生 剧烈行情
要马 旁边看戏 要马乖乖套牢 要马买进股票
谁说不能花 4.9 万 去赚大钱 或是 抵销 股票亏损
何况他至少有三个月的有效时间
最多就是损失4.9万
台湾选择权大概也是类似道理
当行情可能出现巨大波动 是几乎笃定的时候
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.163.90.63 (台湾)
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1F：推 Xaymaca: 笃定归零 04/05 14:40
2F：推 biglarge: 美周选，一周有二个，你买季选？ 04/06 00:17
3F：→ takemeout: 刚好缓跌到18500结算 你该怎麽做呢? 04/06 14:39
4F：→ takemeout: 没多大部位清掉舱位就好 04/06 14:39
5F：推 ewei001: 台湾选择权还会发生之前那种跨式爆仓的情况吗？ 04/06 20:19
6F：→ ewei001: 虽然做对边 但现在超抖 04/06 20:19
7F：推 ewei001: 更正 是卖出勒式 卖近call买远call 04/06 20:56
8F：→ Edsome: 我记得应该不会有价差单还爆仓的情况了（应该） 04/06 21:14
9F：推 ewei001: 谢谢 查到了 原来是叫空头买权价差单 0206後似乎有修正 04/06 21:17
10F：→ ewei001: 价差的风险 04/06 21:17
11F：→ leolarrel: 半桶水 (笑 04/07 09:36
12F：推 yoseii: 应该没人料到台湾都双手献上了GG还被搞成这样吧 04/08 20:44