作者seagal (seagal)
看板Option
标题[心得] 台指期程式交易能否稳定获利的问题
时间Wed Jul 19 12:30:21 2023
昨天思考了一个问题
假设在股市里有5%的年化报酬率 包含除息点数等等
在台指期使用无限转仓法就可以完整得到这个报酬
以万七来算 5%约850点 17万元
但无限转仓法有一个缺点
在崩盘的时候如果保证金准备不够多 也就是杠杆开太大的话会被断头
不能只准备18.4万保证金就跑进去玩 最保险的方法是准备340万才玩 就一定不会被断头
如果存在一个方法
能够平均取样得到这些点数
拿到年利率5% 而停损设在十点以内 不要发生连输的状况
假设都能平均赢或输
损失不会超过要补保证金的情况(这句是假设 如果觉得不妥也可以准备两倍原始保证金)
那把18.4万当成本金的话 就约有92.4%的年化报酬率
我试着用AI训练一下
好像这个想法是可行的
相关的成本设定及测试如下
一口成本(包含滑价 手续费 交易税)我抓300元
挑了几个有股灾的年份测试 包含2008 都是赚钱的
保证金18.4万当本金来算 2011~2020的年化报酬率为87%(真的测试出来是这个数字)
我贴一下今年到目前的报酬
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Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD
Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD
Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD
Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD
Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD
Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD
Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD
Total Win 169200 TWD
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到目前获利是16.92万
请问各位大大有人做过这样的测试吗?
不知道我想的会不会太理想
接下来我想去写个程式交易 好久没写程式了 不知道会弄多久
希望到时候滑价不会太严重 以及未来的交易都能跟以往的绩效一致
--
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1F：推 BreezeCat: 看不懂你的逻辑 是假设性 还是已经找到 如果找到 那就 07/19 12:36
2F：推 BreezeCat: 回测看胜率 赚赔比 和 DD07/19 12:36
3F：→ seagal: 已经找到 但要真的写出程式交易才能验证 万一根本下不到07/19 12:37
4F：推 BreezeCat: 还是你测完觉得太美 上来问是不是假象？07/19 12:37
5F：→ seagal: 我要的点数也是白搭07/19 12:37
6F：→ seagal: 然後用以前的数据(以年计)都没输过 但未来也还未知07/19 12:38
7F：推 bobgod: 想法夭寿赞07/19 12:38
谢谢支持 我还很怕被喷本金用18.4万算 要用350万元算本金当然也行
8F：推 BreezeCat: 本金计算这种应人而异 但停损10点 假设不连输那段的论07/19 12:42
就最省事的方法 应该去使用无限转仓法
就能得到这5%报酬
但无限转仓法有一个弱点
指数狂泻时会被断头
所以无法将18.4万当作本金计算
最保险的方式是准备340万当保证金 当本金 不开杠杆 那就一定不会有断头的风险
为了解决这个问题
假设有一个完美方法 是能控制这个波动的幅度 又能稳定地拿到这5%
在股市崩盘时一样损失控制在我今年算出来的这种盈亏波动的幅度
那不就可以只拿18.5万就跑进去赚这5% 850点 等於经过杠杆後18.5万当作本金
年化报酬率变成92.4%了
所以为了达到上面所述的需求
股市崩盘时一样控制在不用补保证金的幅度
我想到的作法是必须要停损在十点以内 而且不能连输 这样
9F：推 BreezeCat: 述看不太懂07/19 12:42
10F：推 BreezeCat: 那边是你对想找到的方法的约束吗？07/19 12:43
是的
11F：推 bobgod: 要我认真回的话就是 你只要5%绩效的话买中华电或现在的美07/19 12:43
12F：→ bobgod: 债放着就可以了 不用谢我 放过自己 别太累了07/19 12:43
好的 感谢建议
13F：→ leolarrel: 好策略,快下来玩!07/19 12:54
好 我把程式交易写完再上来分享
感觉不只一个解 有用的话应该不需要藏私
14F：推 BreezeCat: 那我理解成 你认为台指期存在有一个5%报酬（来自除息07/19 12:56
15F：推 BreezeCat: 然後想开20倍杠杆 只用一口大台保证金来赚取这个报酬07/19 12:56
16F：推 BreezeCat: 但又不希望爆仓 所以要求策略单次停损只能10点 且不能 07/19 12:56
17F：推 BreezeCat: 连输07/19 12:56
18F：推 BreezeCat: 我先假设存在好了07/19 12:59
19F：推 BreezeCat: 以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD为例07/19 12:59
20F：推 BreezeCat: 你的策略一次停损2000 所以你的进出场至少输了20次 又07/19 12:59
21F：推 BreezeCat: 不能连输 所以可能是输赢输赢这样子的序列 如果以日线 07/19 12:59
22F：推 BreezeCat: 格局感觉有点高频？出场时怎麽决定的呢？07/19 12:59
对 AI有时一天会进出六次
害我成本喷了好多 我一口抓三百元
我目前看得见AI进出的点
但因为AI是黑盒子
他的选择方式我还不是很了解 看起来是低买高卖没错(废话)
23F：推 BreezeCat: 有一个小小的盲点是 如果你找到了停损10点 不会连输的07/19 13:01
24F：推 BreezeCat: 进场方式 再搭配合理的出场逻辑的话 台指期是否存在5%07/19 13:02
25F：推 BreezeCat: 报酬可能不是很重要07/19 13:02
26F：推 BreezeCat: 顶多为你只做多作为一个基础？07/19 13:02
27F：推 BreezeCat: 然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就变得蛮重要的07/19 13:03
对 只做多 我还不敢训练做空 怕会干扰
去年也是赢 2008也赢
28F：推 Merkle: 停损十点 连续年化报酬87% 恭喜你找到圣杯了07/19 13:06
真的吗?我以为这种策略会蛮多的
29F：→ john668: 哥 手续费滑价等 300元绝对不够 07/19 13:12
30F：→ john668: 最佳状态也至少要600 快市时进出差更多07/19 13:12
果然 我想得太理想
等我写好程式交易我来试试能不能控制在600之内
推 BreezeCat: 主要是固定停损10点+不连输 这个限制蛮危险的 很容易会 07/19 13:21
不要这麽快停损吗？
31F：推 BreezeCat: 让你跑出快乐报表 另外小心AI可能偷用到未来数据 不确07/19 13:21
32F：推 BreezeCat: 定你是怎麽使用的07/19 13:21
33F：嘘 wave1et: 一看就是新手，滑价就把获利吃光光07/19 13:23
34F：嘘 bobgod: 怎麽猫猫对这话题这麽有兴趣07/19 13:23
35F：推 BreezeCat: 难得午休看到有新文章XD07/19 13:24
36F：推 BreezeCat: 然後不太想去处理被申诉的事情07/19 13:24
※ 编辑: seagal (111.83.46.45 台湾), 07/19/2023 13:37:54
37F：推 Ebergies: 你的频率有多高？越高频基本上成本有没有抓对影响会越大 07/19 13:59
我看他有时一天进出六七次
38F：推 siki588: 人性游戏不用AI玩拉 辅助就好 07/19 14:02
※ 编辑: seagal (111.83.46.45 台湾), 07/19/2023 14:07:36
39F：推 Csir: 猫猫程式交易现在一天就+80万了07/19 14:22
40F：推 ericbrian: 有考虑过0206吗07/19 16:30
刚用一口成本600去算已经赔钱了 交易太频繁
但交易太少又无法随机采样到藏在里面的5%
gg了
41F：推 patricktu: 我不知道你说得ai是啥 你如果是用neural network下去tr07/19 17:00
42F：→ patricktu: ain很容易overfit07/19 17:00
svm
43F：推 patricktu: 还有那DD是多少 如果是放18.4万的话DD要小於0.4%07/19 17:03
44F：→ patricktu: (18.4-17)/340=0.00407/19 17:05
45F：推 rrrrr11123: 能吐槽检讨的东西太多了 但因为我也没收钱 所以还是07/19 17:24
46F：→ rrrrr11123: 鼓励你实单才有感觉 07/19 17:24
47F：推 kung20030625: 阿就113万做一口 每年吃15% 当成自组正3 07/19 17:57
48F：→ kung20030625: 不然就乖乖买正2 07/19 17:58
49F：推 jimby412: 想问你的AI是deep learning?RL? 07/19 18:25
50F：→ jimby412: train和validation的dataset怎麽选？ 07/19 18:25
svm 选其中一年train
51F：→ jimby412: 最後那个年化是在 testing dataset跑出来的吗？ 07/19 18:25
52F：→ leolarrel: 楼主不要理会那些问题,钱准备好投下去就对了07/19 18:30
53F：推 jimby412: 直觉是overfitting，但如果你方法没错就恭喜圣杯 07/19 18:35
54F：嘘 northsoft: 这逻辑....07/19 19:03
55F：→ northsoft: 请你立刻用一口大台开测 07/19 19:03
56F：嘘 darkMood: 笑死。07/19 20:27
57F：嘘 darkMood: 你的结论/做法和你一开始的假设已经毫无关联啦。07/19 20:31
58F：嘘 bobgod: 你各位一定要逼小朋友删文是不是07/19 20:57
59F：推 UltraSeven: 你是不会想一个不会滑价的策略逆07/19 21:38
60F：→ stevenkane: 上线给市场教就知道07/19 22:18
61F：→ paimin: 建议先实战小台07/20 08:56
没救惹 进出太频繁 一口成本600已经亏钱
300才有赚
https://vocus.cc/article/63df23f7fd897800013f8704
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平均每天赚五点
一年赚1000点
用三种指标
※ 编辑: seagal (111.83.46.45 台湾), 07/20/2023 13:24:06
62F：推 Ebergies: SVM 我觉得没很好用，但也可能是我不会用 xD 07/20 15:28