作者kjhkj (珍惜每一分每一秒)
看板Option
标题[心得]台指期无脑多单2023年1月-迎兔年
时间Mon Jan 9 21:36:18 2023
台指期无脑多单2023年1月-迎兔年
在2022年12月的合约，提早至12/14平仓，
稍稍避开了结算价的下跌，
12/14的台指期12月合约收盘价为14725，
而真实结算价在12/21的14219，
就这个角度来看，多单算是减少了506点的损失。
2023年1月开仓，以无脑多单而言，
进场价是去年12/21的1月合约，
近收盘时间约13时40～45分的位置，
大约是14166，
而目前台指期（1/9夜盘）的价位约为14800，
帐上约+600点。
在期权的世界寻寻觅觅打转，
目前研究的结果是「找出长期正期望值的交易方式」，
而引用升○投资的文章提到：
「为什麽外面卖的期货策略失效率超过95%？」
「他认识台指期一个年轻强者，在台指期大概用了七八年，从
10万翻到一亿多。……代价是绩效波动剧烈，策略超过百支了，
多空都有……杠杆还是太大了。……
不顺时几千万在赔，不会睡不着喔？他耸耸肩笑说，
习惯了，一路就是这样波动上来的。」
「另一个朋友，…只愿意200万做一口，杠杆不到2倍……
30几只策略里面，多空完全中性配置，
从来不会手痒主观去让多空失衡……」
目前虎年封关在即，喜迎兔年，在漫长的投资生涯当中，
只希望找出一个，甚至多个「长期正期望值」的交易系统，
而这包含几个谈到烂的点：
一、进出场点位是否明确？
二、是否过去20年可用？未来20年仍可用？
三、杠杆及波动是否能承受？
四、获利是否满意？
无脑多单并不是绩效最佳的系统或策略，
它可以是包含在台指期众多策略的其中1支。
长期来看，期权是零和赛局。
在巨量交易者巨人杰的文章提到，
曾因长期盯盘导致视网膜剥离，
我也在长期盯盘中导致眼睛出问题，
只得放弃当冲系统，改做波段，
因此无脑多单成为众多波段交易系统的其中之一。
2022年无脑多单以亏损作收，
在此不专业预测，2023年无脑多单将会是正绩效，
而同时进行2023年12月远月合约的绩效比较，
若在2023年1月3日，
进场2023年12月的多单，
价位约在13502，虽然很低，
逆价差接近700点，
但成交量只有9口，
流动性及买卖5档报价不佳，
12月的远仓，与每月转仓的绩效相比，
谁会更好，年底见分晓。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.172.155.188 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1673271380.A.0E8.html
1F：推 zzelida: 其实就是正期望值beta trade，讲beta和ETF没人有兴趣，换 01/09 22:03
2F：→ zzelida: 成期指点数就变一堆人有兴趣了。期权和短线股票现货冲销 01/09 22:03
3F：→ zzelida: 是负和赛局，股票长线会有股利收入和经济成长加进来变正 01/09 22:03
4F：→ zzelida: 和赛局。眼睛问题看能不能系统程式自动化，一直看一直盯 01/09 22:03
5F：→ zzelida: 钱也不会赚比较快。 01/09 22:03
6F：→ futureq: 这样玩无脑多单，报酬率惨输炒房 01/09 22:43
7F：嘘 AlexLeee: 升……. 01/09 23:10
8F：推 brandonhsu8: 推推 期待实验结果！ 01/10 00:23
9F：嘘 pinkjenny: 连结算日都搞错的空气单，回测不就知道了吗 01/10 00:28
10F：→ pinkjenny: 1998进场会套到2009直接失智10年 01/10 00:30
12F：→ qaz1234qaz5: 单吗 01/10 21:26
13F：推 diogofseixas: 看上篇就知道是空气单啦，现在硬拗说是提前平仓躲跌 01/16 21:23