作者GabrielJesus (耶稣)
看板Option
标题[问题] 价差单问题
时间Mon Sep 7 11:54:16 2020
各位先进好
新手如我刚做了一个周选的买权空头价差
sell 12700，buy 12900
想问的是，风险指标现在却是浮动的
这是正常现象吗？
还是我没有组好呢？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.254.59.214 (台湾)
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※ 编辑: GabrielJesus (111.254.59.214 台湾), 09/07/2020 11:54:36
1F：推 yb3570srz: op盘中价格会跳，当然是浮动 09/07 12:36
2F：推 glayandbz: 价格会动 风险就会动 没到期前都是会动的 09/07 12:37
所以0206事件，
即使用价差单做，风险仍锁不住，即便站在成交量很大的一方也是有断头风险？
所以价差单能锁住的只有最後结算价的最大损失？ 是这样理解吗
3F：推 ts1688: 日盛>>有组好的价差单 不追缴 没组>>会追缴 09/07 13:44
4F：→ ts1688: 所以你要问清楚你家的券商 最好保留对话截图 09/07 13:45
小弟正好就是日盛
有line营业员问我的买权空头价差，确定是有组起来的
可是我还有问如果遇到0206，是否还是有断头风险，因为风险指标是浮动的
营业员回我，因为还有当卖方所以有可能
5F：推 Ebergies: 有组好的话是不会被追缴的 09/07 13:48
因为我之前看Mobile01的一篇大户玩家写的文章提到
「盘中未平仓风险并不固定，固定的是结算最大损失而已」
另外还提到
「价差保护，可能是骗局」
所以我刚刚才去试一下，结果好像是真的
本来我以为用价差单去做，应该可以防止住像0206这种最大风险
看来只要长期当卖方，就还是有机率会遇到像0206这种事
像0206这种鬼事要防止，
若卖在成交量最大、流通性最好的覆约价，再事先用设触价停损
是否就不会出大事啊？
6F：→ braveslave: 理论上 0206 之後，价差单不会拿去算风险指标 09/07 14:01
7F：→ braveslave: 不过这只是理论上。 09/07 14:01
8F：嘘 rebuildModel: 搜寻「风险指标加入垂直价差注记功能」这关键字 09/07 14:02
9F：→ rebuildModel: 期交所很无能，但也没有无能到会让0206价差单又被 09/07 14:02
10F：→ rebuildModel: 智障砍单这种事再发生了 09/07 14:02
原来後续有「风险指标加入垂直价差注记功能」
感谢你告诉我这个
是说这样我的营业员的回应就怪怪的
因为我的营业员昨天是回应说做价差单因为有当到卖方还是有可能有断头风险
不过如果风险指标有加入垂直价差，做纯的价差单应该就不会被断头才对
感觉目前我的营业员好像对这方面不是很了解
11F：推 aneres1201: 你lag很久 09/07 14:14
12F：推 t1520061217: 结算前有可能会赔超过最大亏损，不过0206主要问题是 09/07 15:30
13F：→ t1520061217: 乱砍单加上CP双涨导致不该赔到钱的也赔了 09/07 15:30
14F：推 mecca: 应该是期商智障吧 客户锁好的也砍 09/07 15:34
15F：→ lion198: 价差单砍你单就告死他 09/07 17:22
16F：推 zwy: 0206应该是你所有的单都被期货商乱砍一通,没在管你是甚麽单的 09/07 23:08
17F：→ zwy: 这种作法"理论上"XD应该不会再发生了 09/07 23:09
※ 编辑: GabrielJesus (111.254.59.214 台湾), 09/08/2020 14:27:05