作者shat2001 (smallpigex)
看板Option
标题[闲聊] 选择权无脑组合系列
时间Wed Jul 22 13:39:42 2020
无脑组合选择权系列又来噜~
这次组的是第2周7月W5的保护XD
实验系列:
https://www.youtube.com/watch?v=61_maALyG4A
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这是一个选择权实验系列的影片，每周三下午1点会更新影片。
小弟最近想做一个台指选择权的实验企划。其主要实验的想法是想利用4个周选的BC + BP搭配月选的SC + SP 来实验看看到底是不是真的那麽无风险那麽可以套利。
理论上:
Ｗ4 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ5 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ1 ＢＣ＆ＢＰ
Ｗ2 ＢＣ＆ＢＰ 小於 Ｍ --ＳＣ＆ＳＰ
+
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http://i.imgur.com/vQyf9hu.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.72.80.148 (台湾)
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1F：推 monarch0301: 嗯嗯 07/22 13:43
2F：→ cafupupu: 你有想过何时失败？ 07/22 13:53
我还满想知道最糟情况是怎样的XD
3F：推 Merkle: 好难懂的做法 @_@ 07/22 13:59
※ 编辑: shat2001 (42.72.80.148 台湾), 07/22/2020 14:02:09
4F：推 superich: 卖远的赌近的有大行情，没行情就收价值 07/22 14:05
5F：推 peter7944: 应该就是每周都归零 月结那周来个波段 最惨 07/22 14:06
6F：嘘 sde7w9xzo: 这到底要实验几次，正常人组到第二周就知道不会赚钱了 07/22 14:12
要实验3个月哦 而且已经赚钱了 你眼残吗XD
7F：推 ccsu: 我觉得若涨到12700或跌到11700附近，买保险的周选变贵， 07/22 14:14
8F：→ ccsu: 4个周选BC+BP大於月选SC+SP，就会开始亏损 07/22 14:15
9F：→ ccsu: 其实我更好奇的是若指数接近12700或11700，是直接平仓SC+SP 07/22 14:18
10F：→ ccsu: 还是有其他策略去Rolling Up/Down 07/22 14:18
※ 编辑: shat2001 (42.72.80.148 台湾), 07/22/2020 14:21:36
11F：推 leslieko266: 月选应该是有个安全距离。因为愈接近结算愈危险。 07/22 14:41
12F：推 Ebergies: 我觉得周选应该加起来会太贵，不过静观你的结果 lol 07/22 14:42
13F：→ iele: 你没发现那两对勒式用卖的赚更多吗 07/22 14:44
14F：推 steveck: 这就是Short Calendar Spread策略 记得月选跟w2一起平仓 07/22 17:02
15F：→ steveck: 不然月选那周只有裸卖就是最大的风险 07/22 17:02
16F：→ steveck: 不过就算是这样我也怀疑月选的时间价值是否能弥补周选的 07/22 17:05
17F：推 asir0331: 有实验有推 怎麽一堆键盘仔 07/22 17:06
18F：推 zwy: 一周内如果狂涨,你下周的BC权利金超过本周SC的权利金? 07/22 17:07
19F：→ zwy: 这种情况我就有遇过,你用来做保险的买方权利金加起来比收到的 07/22 17:09
20F：→ steveck: 搞不好单纯的无脑月选iron condor就好了 手续费还更少 XD 07/22 17:09
21F：→ zwy: 卖方权利金还多 07/22 17:09
22F：推 steveck: 简单来说如果你刚好月选建仓後波动度收敛 可能还会赚 07/22 17:16
23F：→ steveck: 但是月选建仓後的周选是波动不变或增加 大概率是赔的 07/22 17:19
24F：→ steveck: 这一周下来的波动度是下降的 所以会看起来有获利的可能 07/22 17:30
25F：推 zwy: 如果当初建仓卖出月选拿100点,买进周选付出30点,然後盘势大涨 07/22 18:32
26F：推 zwy: 本周结算月选变250,周选变90,下周选是180;你愿意在本周已经赔 07/22 18:38
你好像没看ep0的游戏玩法规则@@
27F：→ zwy: 90点的情况下,再花180点的权利金来给你的卖方避险吗?? 07/22 18:39
28F：→ MaInQ: 实验下去就知道 07/22 19:29
29F：推 Snack: 有看一下其他影片，没看到停损单觉得很勇，另外谢谢实验分 07/22 20:24
30F：→ Snack: 享。 07/22 20:24
※ 编辑: shat2001 (42.72.80.148 台湾), 07/22/2020 20:34:34
31F：推 believemysky: 推实验分享 07/22 20:38
32F：推 ateatea: 不管怎样您有实验精神 这点就值得推 07/22 21:16
33F：推 david0312: 太神拉 07/22 23:29
34F：推 david0312: 友实验有推 不过我是不会用这种方法。这方式或许可型 07/22 23:38
35F：→ david0312: 因为台指波动小 长期又处於盘整型 07/22 23:38
36F：推 monarch0301: 推 07/22 23:48
37F：→ monarch0301: 无私分享 棒 07/22 23:48
38F：推 NinningSu: 比较好奇如果从年初开始，每次周三结算都开盘价call.pu 07/23 04:13
39F：→ NinningSu: t无脑双buy五万现在损益会怎样 07/23 04:13
40F：推 justforsing: 现在月选开仓价平都在600点左右 07/23 09:50
41F：→ justforsing: 可是每周周选开仓都有200点 07/23 09:50
42F：→ justforsing: 4周加起来800点不够月选补吧 07/23 09:50
43F：推 HudsonE: 价外够 07/23 09:54
44F：推 MiyooYa: 推 07/23 10:50
45F：推 david0312: 也不用无脑双买 双买有些特定的点买胜率会很高 07/23 13:01