作者d878303 (恋恋风尘)
看板Option
标题[问题] 3/12~3/17 sell put 多头价差会爆吗?
时间Sat Apr 11 12:59:42 2020
3/12 到 3/19 , 指数由 10800 直下到 8800,
理论上 sell put 10800 , buy put 10600 应该是不会爆的
如果 10800 put 和 10600 put 都暴涨, 但是有时间差
有没有可能, 10800 put 先涨到爆 (因为期货商停损单先丢出)
而 10600 put 比较慢一点爆 (因为期货商停损单慢一点丢出)
造成 put 的多头价差部位, 瞬间保证金不足, 而全部被清仓的可能呢 ?
谢谢解答.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 203.72.29.211 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1586581184.A.347.html
1F：推 Destery: 只要锁住都没事 解开就分开看 04/11 13:10
2F：→ Destery: 主要是看"维持率" 04/11 13:10
3F：推 wintree: 问你的营业员後台是怎麽判断的来这里问没用。 04/11 13:13
主要看到 2/6 选择权大屠杀,
https://www.facebook.com/groups/998842910263428
不晓得现在还会发生这种事吗?
※ 编辑: d878303 (203.72.29.211 台湾), 04/11/2020 14:29:04
4F：推 famas2200: 看你的期货商,之前听说有垂直价差被砍,最好还是二十万 04/11 15:04
5F：→ famas2200: 元操作一口卖方 04/11 15:04
6F：→ kurapica1106: 涨停跌停间距 + 权利金 + 保证金也才十万出头 04/11 15:49
7F：推 ckcck: 有可能，还是不要做比较好 04/11 16:03
8F：推 f3575898: 组合单 组起来没事，拆解（没组起来）可能会被清仓。 04/11 16:41
9F：推 famas2200: ku大你可能不知道随着越来越靠近价平和权利金膨胀,保 04/11 17:59
10F：→ famas2200: 证金会被加收 04/11 17:59
11F：→ iele: 合成组合单 04/11 20:33
12F：推 kolinru: 组合起来就没事 04/11 21:15
13F：→ kurapica1106: 以3/11收盘的台指点数10824 以及当时03月选10800的 04/12 01:29
14F：→ kurapica1106: 权利金来看 04/12 01:30
15F：→ kurapica1106: 单卖保证金A值41000+权利金178*50 04/12 01:30
16F：→ kurapica1106: +涨跌停限制1082*50=104000 04/12 01:31
17F：→ kurapica1106: 放到次一日3/12收盘 04/12 01:31
18F：→ kurapica1106: 单卖保证金A值41000+权利金468*50 04/12 01:32
19F：→ kurapica1106: +涨跌停限制1036*50=116200 04/12 01:32
20F：→ kurapica1106: 怎麽看都是十万出头 04/12 01:33
21F：→ kurapica1106: 而且有谁裸卖会在跳空以外的情境放到变深价内 04/12 01:34
22F：→ kurapica1106: 很奇怪吧 04/12 01:34
那合成组合单, 一定要下单时就必须"同时" sell put 10800 和 buy put 10600
这样大幅震荡後, 才有保护力, 还是
可以先"单独" sell put, 再"单独" buy put, 但没有特别组起来
这两种做法, 除了保证金的差异外, 保护力上有差异吗?
※ 编辑: d878303 (114.38.53.32 台湾), 04/12/2020 07:48:52
23F：推 summerleaves: 看一下这篇 #1QWKcZ1m 04/12 11:21
24F：→ kurapica1106: 就我所知 两只脚一起建 或是 分开建之後再组合 效 04/12 12:01
25F：→ kurapica1106: 果应该相同 04/12 12:01
26F：→ kurapica1106: 没看到你是写不组起来 组合和不组合风险指标计算方 04/12 20:14
27F：→ kurapica1106: 式不同 组起来才有所谓的风险指标另外计算 04/12 20:15
所以, 有组和没有组起来, 风险指标到底有啥不同呢?
※ 编辑: d878303 (114.38.53.32 台湾), 04/12/2020 23:20:19
29F：→ kurapica1106: 连结里面有介绍0206之後风险指标计算方式的变更 04/13 00:27
30F：→ kurapica1106: 有兴趣可以算一下组合前和组合後风险指标的差异 04/13 00:29
31F：→ rebuildModel: 组起来最大亏损就是你想的那样，没组起来就没有。 04/13 00:30
32F：→ kurapica1106: 另外也可以算一下旧的风险指标公式 就知道为什麽02 04/13 00:31
33F：→ kurapica1106: 06有纯垂直价差部位的人被强平 04/13 00:31
再来, 若组起来就锁住风险, 没有组起来就有不确定风险
那麽, 组起选择权垂直组合, 若由价外变成深价内, 还会被要求追加保证金吗?
※ 编辑: d878303 (114.38.53.32 台湾), 04/13/2020 08:16:46
35F：→ kurapica1106: 组合单的保证金不会变动 当初是多少就是多少 04/13 13:47
36F：推 Haeniel: 我记得当初死的都是深价外一次卖几百几十口那种 04/13 13:50
37F：→ Haeniel: 价平附近都没啥事 04/13 13:50