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看板Option
标题[问题] 选择权预估获利新手问题
时间Fri Mar 20 01:40:51 2020
现在S&P500 ETF SPY 240左右
假设预计明年1月涨回280, 现在240买
报酬率就是 (280 - 240 ) /240 = 16.7%
同样明年一月有个SPY call option
strike price 180, 选择权本身75
投资报酬率就是 (280 - 180 -75 ) / 75 = 33.3%
也就是说现在SPY 240, 如果预期明年一月涨回自少280
这个情况用call option操作就比较好
请问这样了解正确吗?
谢谢
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1F：推 MurphyLin: 你的报酬率怎麽算的? 03/20 01:58
2F：推 sam123343: 选择权有时间价值..你直接买期货不就好 03/20 02:00
3F：推 MurphyLin: 我们姑且简单想成，你拿出的钱和最後你的部位的价值相 03/20 02:01
4F：→ MurphyLin: 除好了 03/20 02:01
5F：→ MurphyLin: 那你下面那个状况的分母,就不是75了呀 03/20 02:01
6F：→ zaqimon: 买进价内买权投资没什麽问题 还多了下档保护 03/20 11:11
7F：→ zaqimon: 假设不幸SPY一路走跌 你会越赔越少 03/20 11:12
8F：→ zaqimon: 但SPY一路涨 你只会少赚一点点 03/20 11:17
9F：→ zaqimon: 当然如果你是用选择权开杠杆那就自己小心一点 03/20 11:21
10F：→ zaqimon: 如果结算日SPY跌到200 你的选择权就只剩20 你能接受就好 03/20 11:23
11F：推 aJan5566: 选择权适合短进短出 不长抱还OK 03/20 11:24
12F：→ isaacwu974: 跌到180，买SPY还剩75%资本，买Call按你算法已经是-10 03/20 13:43
13F：→ isaacwu974: 0%本金哦，哪个下档风险比较有限呢？ 03/20 13:43