作者hipya ()
看板Option
标题[问题] 选择权平仓
时间Sun Mar 15 22:45:35 2020
各位好 小弟最近开始研究选择权
目前对於平仓的定义还是不太理解
以买权来举例 假使履约价是8000点 到期日是一个礼拜後
A是买进买权 付了4000元的权利金
B是对做的卖掉买权 接收4000元的权利金+一笔保证金
以正常的程序走完合约的话 就是看到期日当下 A是否要去执行合约 B则一定要接受合约
假使在合约过程中 点数从9000上升到10000
A可以把这份买权卖给C 去赚取权利金上涨的差价
现在合约变成C跟B在对做 这个操作对於A而言就是所谓的平仓吗?
回到B身上 假使点数从9000下跌到8500
B可以把这份卖权卖给D 去赚取权利金下跌的差价
现在合约变成C跟D在对做 这个操作对於B而言也是平仓吗?
假使定义为上述 那麽未平仓量是否就 = 当下总和约数?
谢谢各位
另外能否请各位推荐选择权入门书呢?
目前想碰选择权纯粹是为了降低股票操作的风险
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1F：推 samlin92303: 没有对做吧 就只是成本高低而已 03/15 22:49
2F：→ hectorhsu: pass 楼下看得懂内文的来回答 03/15 22:51
3F：推 cuteSquirrel: 对,未平仓算单边就好。买方总未平=卖方总未平=总数 03/15 22:53
4F：→ cuteSquirrel: 买卖总是成对产生，一边做庄卖出，一边做买方。 03/15 22:55
5F：→ cuteSquirrel: 先买进後卖出，後面的卖是平仓。先卖再买则买是平仓 03/15 22:57
6F：推 evolution999: 零和游戏 03/15 23:13
7F：→ noia: a平仓时c建仓了，所以未平仓量不变喔 03/15 23:27
8F：→ cuteSquirrel: 期交所做的教学 taifex.learn.hinet.net/elearn/ 03/15 23:37
9F：推 j6m4c06: 我有自制的简易excel，有需要可以站内信，很乐意协助~ 03/15 23:57
10F：推 andbu558: 过年骰子比大小的放大版 只是不用等到履约 赚波动即可 03/16 00:30
11F：嘘 justlovedada: 下一次单你就什麽都懂了，谈理论很累ㄉ 03/16 02:12
12F：→ redbeanbread: 买低卖高 赚钱豪简单 03/16 12:19