先说这个是个人的理解下的最佳化如果有人还有更好的解。 也欢迎指教，至少现在接下要分享的，可以组得比我使用软体的最佳化还好。 重点---------- 使用最佳化是让你在盘中有更多的资金可以操控， 而不是多出来的钱让你放大口数。 ----------重点 想想2/6.... 当然钱放够多．不用想这样的问题，接下来是个人一口10万裸卖价外。 还是一样盘中会有权益数整个变负而保证金不足的问题。 所以想一下裸卖与组价差单的要考量你面对的规则是什麽? 可以翻版上之前的讨论的文章，里面有例子说明只要你有卖方部位。 一样还是会保证金不足，基本上玩选择权，至少找不砍价差单的券商。 我用的系统不知道，因为它就把我变负的。 让我找到它全组拆最佳化的演算法还不够好。 有开发这系统的厂商看完之後有兴趣可以找我， 或是你直接就看懂，请更新你的软体。 (对了找我协助开发会收费。但费用会拿90%捐给家扶或育幼的机构) 正文开始． user部位假设如下 SC11000 *3 BP11000 *2 SP10800 *5 BP10500 *3 SP10200 *3 全组後 [bp 11000 | sp 10800] *2 卖权空头价差 不收取保证金 [bp 10500 | sp 10200] *3 卖权空头价差 不收取保证金 [sc 11000 | sp 10800] *3 卖出勒式 收取较贵那方的保证金加8100 (8100是印象值现在软体打不开) 首先以上例子是我使用的软体的推论所举的简例 当时个人的部位从11500~9200都有。 很多部位都有用价差锁着，没有锁着的是在星期四@9200算够价外了吧 变负值时才去看，它怎麽算的。 推论: 1.先组出可以不收取保证金组合 2.有剩下买方再去组收取差价保证金的组合 3.剩下的裸卖再拿贵的来组合。 至少[1]的优先权 大於 [2] [3] [2][3]也许是并行。 SC11000 *3 BP11000 *2 SP10800 *5 BP10500 *3 SP10200 *3 所以使用[1] [bp 11000 | sp 10800] *2 卖权空头价差 不收取保证金 [bp 10500 | sp 10200] *3 卖权空头价差 不收取保证金 使用[2][3] [sc 11000 | sp 10800] *3 卖出勒式 收取较贵那方的保证金加8100 但.... 你知道的 这上面的组合。 在下杀时所需的保证金与风险比以下这个还差 (例从10900 ->10600) [bp 11000 | sp 10800] *2 卖权空头价差 不收取保证金 [sp 10800 | bp 10500] *3 卖权多头价差 收取保证金 15000 [sc 11000 | sp 10200] *3 卖出勒式 收取较贵那方的保证金加8100 因为其中三口的价内put每组用15000就解决了。 所以个人觉得比较好的演算法如下 先找出在价内的卖方部份 1.先组出可以不收取保证金组合 2.再组出300点内收取15000以下保证金的组合单 (这个要调成参数因为单口现在是2万左右) 买卖权价内扫完後剩下的 3.先组出可以不收取保证金组合 4.有剩下买方再去组收取差价保证金的组合 5.剩下的裸卖再拿贵的来组合。 大家如果有很杂的部位趁现在不是盘中可以看看它是不是组差了。 但重点提醒 重点---------- 使用最佳化是让你在盘中有更多的资金可以操控， 而不是多出来的钱让你放大口数。 ----------重点 然後钱放的够多你可以略过此篇。 --

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