作者j2708180 (JaJa)
看板Option
标题Re: [问题] 隐含波动率
时间Mon Feb 24 19:14:05 2020
1F：推 youcheng59: 那就照你想法去做，我猜...算几次你也不想算了xd02/17 19:30
2F：推 Trybeer: 进场後真的懒得算02/24 14:31
现在时间：2/24 18点多
周选到期不到48小时
寿命我用3天来算（时间再短就没什麽用）
期货价就用11400代（大约）
11400put 价格80 隐波大约 20％
11200put 价格30 隐波已达 25％
11000put 价格15 隐波是吓死人的 30％
这是什麽概念呢？如果 11200 和 11000 的隐波下降至 20％
价格会是 18 和 1.9
也就是说膨风了 1.6倍 和 7.8倍
虽然钱看起来很小，但我还是放空这些膨风选择权
只要稍微反弹，消风速度会很快
万一不幸开出乐透，我也有拟定好的计画
最後附上今日台币黄金选择权
https://imgur.com/j0LeuVu
20倍！还不买好买满买到爆！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.237.111.79 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1582542847.A.C85.html
3F：嘘 sde7w9xzo: 骗鬼，没流动性，根本卖不掉20倍看看就好 02/24 19:36
真的要出的话，这边可以放空期货来对锁
4F：推 harry901: ...原PO好像没搞懂流动性与造市者价格这两个 02/24 22:56
跟造市无关，这些价格都是真实成交的，而且市况也在秩序之内
5F：→ u770114: 成交量低於一千的我都不玩 02/24 23:01
未平仓不到50的，我也留仓，只是要放到到期
6F：推 Merkle: 理论价格是理论价格 没人要买/要卖就只是芭乐价 02/24 23:10
以膨风选择权来说，卖方缩手不太想卖，买方却一直狂买，而因为价钱很小，所以涨幅倍
数很高，可是买方如果没有出掉，那麽他的钱也将会快速蒸发，当然最多只有100％。
用K线图来看，这就像炒作的垃圾股一样，突然涨了好几倍，但一跌就跌到下市。放空这
种的报酬*胜率还是很划算的。
我放空的膨风put，虽然在半夜又涨了快一倍，但现在已经很接近0了，刚刚回补了。至於
风险，用相同做法，比放空价平put低，万一看错也是比较好救的。
7F：推 AboveTheRim: 隐波是二阶参数 不是让你这样线性评价做交易的 02/25 07:26
8F：→ AboveTheRim: 你没搞懂隐波的数学意涵 还不如直接去做富邦VIX 02/25 07:28
9F：→ AboveTheRim: 文组的齁? 帮QQ 02/25 07:28
10F：→ kurapica1106: 其实前面推文就有人提过使用成交价来计算隐波会出 02/25 13:50
11F：→ kurapica1106: 现问题 原PO请思考一下为何不使用成交价的原因 02/25 13:50
什麽原因？差两三个tick，算出来真的有差很多吗？那个差异有显着影响吗？
当然，交易不热络，寿命太短，价内外太深，误差是越大。
12F：嘘 sde7w9xzo: 你买选择权不就是要拼翻倍，或以小博大，还拿期货对锁 02/26 15:11
13F：→ sde7w9xzo: ，如果涨不停不就被期货嘎死 02/26 15:11
建议你再想想损益变化。
後来这20倍的call，99点隔天变成7点，put倒是从8.5涨到60，结算时两边则几乎归零了
※ 编辑: j2708180 (111.255.9.53 台湾), 02/26/2020 16:09:21
14F：嘘 sde7w9xzo: 所以翻了20倍要卖得掉啊，今天赌10w马上拿回200w，你的 02/27 05:35
15F：→ sde7w9xzo: 例子用期货对锁隔天赚多少,保证金还要投多少?还要承担 02/27 05:35
16F：→ sde7w9xzo: 隔夜风险你觉得这样比较划算大可当我都没说 02/27 05:35