想在股期市场赚钱取决於交易人本身的策略以及交易心理等因素 程式交易的用处主要在於大规模的投资组合管理与超高速的交易执行 这些都不是上几堂课能学会的 而且新手也不太可能上几堂课就能稳定获利 有人用程式交易赚钱也有人用手动交易赚钱 程式或手动是方法赚钱才是目的 原原po说的东西我以下简单说明 西洋棋围棋类的比赛可称之为 完全资讯动态赛局 比赛规则固定 没有外来因素干扰 参赛者可知道彼此的所有动作 所以拼的是对未来赛局的布局与演绎 面对AlphaGo人类已经完败 这类赛局通常1对1 股票或期权或金融市场交易可称之为 不完全资讯动态复杂赛局 规则不保证固定(有没有夜盘交易 交易税可调整 有没有逐笔搓合...) 有外来因素干扰(台股常受美股 汇率 及多种因素干扰) 参赛者不完全知道彼此的所有动作(筹码资料不完全 外资可能有假外资...) 金融市场交易通常是多方众人对空方众人 也有人部位多空对冲 因为影响价格走势的因素实在太多法人大户也无法完全掌握市场现况 所以程式交易的最佳化用在金融市场通常是无效的 之前股版有人举例: 筹码集中度对股价的影响 有正向也有反相的 各种常见的技术分析指标(KD RSI MACD...)参数都是变动的 就算是财报分析各种数字跟股价的关系也不固定 原原po谈到的最佳化问题只是程式交易的1项因素 还有很多重点 请自行参见姜林杰佑老师的书 他是研究学者也是个卖书的人 程式交易重要的议题的他大概都有讨论 建议想学程式交易的人从他的书开始学 也有其他程式交易相关的书 上面也都有范例 我想说的是要做交易不用缴钱上课 花点钱买书就好了 甚至认真点爬文 网路上免费的教学资源都够用了 当然有钱买商用软体可以节省自己的时间 就看每个交易者的考量了 ※ 引述《acbwanatha (小杰富力士)》之铭言： : ※ 引述《xxyyzzxyz627 (MrWUYUAN)》之铭言： : : 这篇心得如果大家觉得不错帮我推，我会再写一篇我觉得程式交易可以运用然後不错的 : : 地方。 : : 我自己也使用程式交易一 段时间，也有在接触程式交易的资讯，发现有一些奇怪的现象 : : ，以下是我自己的心得。 : : 在开始之前我想先说明几个东西，有固定的框架还是没有固定的框架? : : 所谓的框架就是，大家都有玩过井字游戏吗?井字游戏最多就是9步，那这9步就是固定的 : : 框架，在固定的框架下就一定可以找到，百分之百胜率的方式。 : : 井字游戏在两个会玩的人的请况下，一定都是平手，但现在的状况变成程式VS人，人会有 : : 情绪会有累只要不小心下错一步就会输了。 : : 之前最火红的人工智慧围棋也是一样的道理，在固定的框架下你要赢程式太难了，但目前 : : 的电脑效能没有办法在下了一步之後运算完之後全部的步法，目前是运用神经网路之类的 : : 方式对方下了一步，去运算之後几步的胜率去下棋，但只要之後的电脑效能可以瞬间处理 : : 好全部的棋法，之後道理就会跟井字游戏一样了。 : : 上面井字游戏跟围棋可以很清楚的知道是固定的框架，在固定的框架下要找到百分之百的 : : 胜率一定找的到，但交易市场有固定的框架吗? : : 目前的程式交易都是，我们写好状况(程式码)出现状况後去帮我们下单，然後程式交易里 : : 面有一个很神奇的东西""最佳化""，我们会给进场的状况几个数值我这边假设是1、1、1 : : 、1，4个1第一个1代表进场条件、第二个1代表出场条件、第三个1代表赚多少出场、第四 : : 个1代表赔多少出场，这四个1回测後发现胜率50趴可以赚100元(回测过去的资料)，然後 : : 我们在去使用最佳化後就会出现很神奇的事，找出几个数值1、2、3、4胜率变70趴可以赚 : : 150元，超棒的我未来就要用这个方式去交易!!!!(但真的是对的吗?) : : PS最佳化 : : 就是把原先数值带回去过去的资料找出胜率更高更会赚钱的数值。 : : 但这边就有几个很奇怪的现象，回测过去的资料是固定的框架，但交易市场有固定的框架 : : 吗? : : 最佳化为什麽胜率会提高赚钱会变多，最佳化会去把输的都避开(胜率变高)，大赔的避开 : : 大赚的都保留(赚的钱变多)，下面的图就是回测後跟最佳会之後的图。 : : https://imgur.com/9r1WVWd : : https://imgur.com/gKLjH3Z : : https://imgur.com/ylfgmW5 : : 程式交易一定有优缺点，但是如何运用它的优点我觉得是比较需要学习的地方，就像你 : : 有一台车子你不可能希望他能开又不吃油吧!!!! : 我一直不懂和不会所谓的程式交易，未来十年也不想学它。 : 我只知道索罗斯和巴菲特不靠它能够赚到钱， : 但是我不是说任何人都无法靠这东西赚到钱。 : 我只知道你认为会了这些东西，就能够在市场上赚钱的话真得是见鬼了。 : 高获利的东西，只有极少数人是赢家，背後一定有它的道理存在， : 也就是高门槛， : 至於这些门槛是什麽，我直觉反映出来绝对不是你跑出来所谓的最佳化。 : 这样子的东西会是门槛吗？ : 不然一堆人读到经研所、数学所，或是国外一堆物理学家经济学家的学位是拿假的吗？ : 寰宇为何翻译出那麽书籍？ : 我同时也不觉得有些不读书的人以为光是花个几千块就能够赚到钱， : 基本上我觉得这种想法很愚蠢。 : 去外面上了几个小时的powerpoint课程，或是一整年都在上那种课， : 知道了老师所提供的圣盃，照着做就能够赚到钱，还真得是见鬼了。 : 但是我也没有说简单的东西就无法赚到钱。 : 我只是觉得有很多决胜的东西你可能还不懂。 --

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