作者xxyyzzxyz627 (MrWUYUAN)
看板Option
标题[心得] 近几年火热的程式交易，出现了奇怪的现象
时间Sun Aug 26 15:14:11 2018
这篇心得如果大家觉得不错帮我推，我会再写一篇我觉得程式交易可以运用然後不错的
地方。
我自己也使用程式交易一 段时间，也有在接触程式交易的资讯，发现有一些奇怪的现象
，以下是我自己的心得。
在开始之前我想先说明几个东西，有固定的框架还是没有固定的框架?
所谓的框架就是，大家都有玩过井字游戏吗?井字游戏最多就是9步，那这9步就是固定的
框架，在固定的框架下就一定可以找到，百分之百胜率的方式。
井字游戏在两个会玩的人的请况下，一定都是平手，但现在的状况变成程式VS人，人会有
情绪会有累只要不小心下错一步就会输了。
之前最火红的人工智慧围棋也是一样的道理，在固定的框架下你要赢程式太难了，但目前
的电脑效能没有办法在下了一步之後运算完之後全部的步法，目前是运用神经网路之类的
方式对方下了一步，去运算之後几步的胜率去下棋，但只要之後的电脑效能可以瞬间处理
好全部的棋法，之後道理就会跟井字游戏一样了。
上面井字游戏跟围棋可以很清楚的知道是固定的框架，在固定的框架下要找到百分之百的
胜率一定找的到，但交易市场有固定的框架吗?
目前的程式交易都是，我们写好状况(程式码)出现状况後去帮我们下单，然後程式交易里
面有一个很神奇的东西""最佳化""，我们会给进场的状况几个数值我这边假设是1、1、1
、1，4个1第一个1代表进场条件、第二个1代表出场条件、第三个1代表赚多少出场、第四
个1代表赔多少出场，这四个1回测後发现胜率50趴可以赚100元(回测过去的资料)，然後
我们在去使用最佳化後就会出现很神奇的事，找出几个数值1、2、3、4胜率变70趴可以赚
150元，超棒的我未来就要用这个方式去交易!!!!(但真的是对的吗?)
PS最佳化
就是把原先数值带回去过去的资料找出胜率更高更会赚钱的数值。
但这边就有几个很奇怪的现象，回测过去的资料是固定的框架，但交易市场有固定的框架
吗?
最佳化为什麽胜率会提高赚钱会变多，最佳化会去把输的都避开(胜率变高)，大赔的避开
大赚的都保留(赚的钱变多)，下面的图就是回测後跟最佳会之後的图。
https://imgur.com/9r1WVWd
https://imgur.com/gKLjH3Z
https://imgur.com/ylfgmW5
程式交易一定有优缺点，但是如何运用它的优点我觉得是比较需要学习的地方，就像你
有一台车子你不可能希望他能开又不吃油吧!!!!
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1535267655.A.126.html
1F：推 Arrogance: 推个 08/26 15:22
2F：推 jinso7410: 精的跟猴一样的市场 就算有纪律顺势作 08/26 15:28
3F：→ jinso7410: 赚的点数 __点/天/口 大概也不会太暴利 08/26 15:28
4F：→ jinso7410: 最佳化的策略 绩效离正常报酬乖离过大 08/26 15:28
5F：→ jinso7410: 之後反转 就是舒服 08/26 15:28
6F：→ jinso7410: 有多少人 找到最佳化完的策略 喷的跟飙股一样 08/26 15:32
7F：→ jinso7410: 结果进场 就像买到1300的国巨 08/26 15:32
8F：→ jinso7410: 还是找那种进三退二的策略比较稳 08/26 15:32
9F：→ jinso7410: 策略就像股票 也是要洗人的 cccc 08/26 15:33
10F：推 qazwsx869786: 交易市场有固定的框架吗? 当然没有 所以你是觉得交 08/26 15:46
11F：→ qazwsx869786: 易不应该像程式一样照SOP执行? 必须要随时改变方法? 08/26 15:46
12F：→ qazwsx869786: 可是看你网志的文章都是在推广SOP操作耶... 说真 08/26 15:47
13F：→ qazwsx869786: 的不知道这篇文章的重点在哪里 08/26 15:47
14F：→ xxyyzzxyz627: qazwsx大大，我不清楚你有没有把文章看完，文章内容 08/26 16:00
15F：→ xxyyzzxyz627: 有说程式交易出现了奇怪的现象，就是把标准的sop写 08/26 16:00
16F：→ xxyyzzxyz627: 给程式後，却去用最佳化避开了大赔保留大赚，不是 08/26 16:00
17F：→ xxyyzzxyz627: 很奇怪吗？ 08/26 16:00
18F：推 qazwsx869786: 如果你的参数没意义 最佳化出来的东西当然肯定不能 08/26 16:22
19F：→ qazwsx869786: 用 但是如果参数背後的逻辑是有意义的呢? 那你会觉 08/26 16:22
20F：→ qazwsx869786: 得避开大赔也是错的吗? 最佳化是一个方法 但并不是 08/26 16:22
21F：→ qazwsx869786: 无脑用呀... 如果手单遵守SOP出现大赔 难道你不会去 08/26 16:22
22F：→ qazwsx869786: 调整你的系统吗? 08/26 16:22
※ 编辑: xxyyzzxyz627 (114.46.203.171), 08/26/2018 16:33:31
23F：推 AboveTheRim: 股市不是 封闭式/固定机率模型 end 08/26 16:40
24F：→ wintxa: 保留大赚 失效就是大赔 不冲突 08/26 17:06
25F：→ wintxa: 何不保留大赔 看能不能失效变大赚 08/26 17:06
26F：推 Jetrel: Keep it simple stupid 08/26 17:07
27F：推 go1717: 怎麽不做简单点 进场由人脑下单 程式只要负责加码、减码( 08/26 17:09
28F：→ go1717: 含获利跟亏损)就好 08/26 17:09
29F：→ TJLai: 应该是要先有策略再丢回测~不是拿数据回测出策略 08/26 17:10
30F：→ wintxa: 现在已经有夜盘其实也不用程式单啦 08/26 17:10
31F：→ BUAH: 你想要开课可以明讲啊？绕一堆弯是三小？ 08/26 17:11
32F：→ wintxa: 想下单近乎24小时可下单 08/26 17:11
33F：→ wintxa: 资金控管好 什麽叫一夜大赔 根本不在字典里 08/26 17:12
34F：→ wintxa: 40万一口大或10万一口小或更高 08/26 17:13
35F：→ wintxa: 接下来只有输赢问题而已 哪有一夜睡不好的问题 又不是天 08/26 17:14
36F：→ wintxa: 天有黑天鹅 08/26 17:14
37F：→ wintxa: 遇到作错边也只要笑笑就好 几年才一次而已 08/26 17:14
38F：推 axwsdaas: 怎麽报名呢？ 08/26 17:55
39F：推 john668: 怎麽报名呢 08/26 18:20
40F：嘘 bass17: 可以讲中文吗 08/26 18:47
41F：推 howard172: 请问老师，汇款到帐户就可以上课吗？XDDD 08/26 19:02
42F：→ dodo222kimo: 不懂装懂.... 08/26 19:12
43F：→ Lowpapa: 随便都能赚几百万了你还在那边程式交易 笑死 08/26 19:15
44F：推 richard521: 这麽好康的现在才说！ 08/26 19:18
45F：嘘 darkMood: 这不是程式交易的基本常识吗? 有啥奇怪的.......... 08/26 19:28
46F：嘘 a36107699: 看不懂你想表达啥 感觉是想开课呢 08/26 20:29
47F：推 Roderickey: 铲子 08/26 20:51
48F：推 planethell: 老师，学费多少 08/26 21:41
49F：→ bohun: 看不出来是甚麽奇怪的现象 08/26 21:54
50F：嘘 gtyyxoxo: … 08/26 22:29
51F：→ zero7810: 稳稳靠程式交易赚钱的不会发这篇 08/26 22:33
52F：推 qwe90208: 我很简单看不懂就推 08/27 00:11
53F：推 mepowerlmay: 20年前就有人会 还赚到现在 中间调整很少 = = 08/27 01:14
54F：→ mepowerlmay: 估狗一下 趋势跟踪 程式交易....已经20年以上的历 08/27 01:15
55F：→ mepowerlmay: 但近10年 那些旧的方式 似乎需要调整才能获利 08/27 01:16
56F：→ john668: 原因很简单 原本有赚头的进场点都被满满的人or程式塞爆 08/27 01:19
57F：→ john668: 造成後进场的没赚头 或主力还没进就被买上去 08/27 01:20
58F：→ john668: 那乾脆主力就放给他跌或把程式洗出去才真的拉高 08/27 01:20
59F：→ john668: 所以旧的程式就会失效 08/27 01:20
60F：嘘 cory8249: 所以领先指标没有回测 没有最佳化 就不会失效 ? 08/27 02:04
61F：→ cory8249: 只靠过度最佳化的拉机程式 当然没用 哪个老师教你的 08/27 02:06
62F：→ cory8249: 金融市场本来就是一直在改变 不管你是什麽逻辑策略 08/27 02:07
63F：→ cory8249: 都有可能会遇到失效的一天 跟程式一点关系都没有 08/27 02:08
64F：→ cory8249: 只是一堆人以为回测很赚好棒棒 过度幻象美化 结果当然 08/27 02:09
65F：→ cory8249: 是负责去送钱啊 不然还真的以为找到圣杯躺着赚 ? 08/27 02:09
66F：→ cory8249: 还有你对於AI、程式交易的理解表达 与现况差异甚大 08/27 02:16
67F：→ cory8249: 建议多充实 他们没有这麽简单肤浅的 08/27 02:17
68F：嘘 HybridSC: 菜 08/27 02:29
69F：推 Marty: 大家太认真讨论了 这只是一篇招生文 08/27 06:04
70F：→ Marty: 他在很多版都po同一篇文 08/27 06:04
71F：嘘 aikotoba: 没对帐单都是屁 08/27 07:42
72F：→ zeronine: 想开课也分享些真材实料，这篇文空洞 08/27 07:45
73F：→ paimin: 要卖程式还是招学生呢 08/27 07:46
74F：→ howard172: 古板看到还好，看到你转贴我就知道要干嘛了XD 08/27 07:47
75F：嘘 yoyodio: 建议你去认识什麽叫：TGJJWR 08/27 07:58
76F：嘘 bass17: 别人最佳化的图是跑出来的 他是画出来的 跟他认真干嘛 08/27 08:45
77F：嘘 yoyodio: 去股版或是别的讨论区唬可以,op版有天哥XD你唬不到的 08/27 08:48
78F：嘘 impact999: 好像说了些什麽 其实什麽都没说 08/27 08:57
79F：→ waldo870: op 板高手如云，这回测绩效图我觉得很想笑 08/27 09:10
80F：嘘 jung914: 程式交易的缺点 就是大户几十个工程师写出来的 连你都吃 08/27 10:56
81F：推 bbaad: 市场是变动的，过去不会有同一个你，未来更不可能，不要害 08/27 11:56
82F：→ bbaad: 人，只说好的只看好的，是正面也是偏颇，惨一点就是无知了 08/27 11:58
83F：推 iceberg: 隔壁阿伯都用懒趴分散式网路，计算进出场的点位，给你参 08/27 12:48
84F：→ iceberg: 考 08/27 12:48
85F：推 cuttleufish: 只要公开在市场的东西一定很多人再用，大户也再，你 08/27 13:55
86F：→ cuttleufish: 觉得赢得了他吗？ 08/27 13:55
87F：嘘 jenhaoliao: 你根本不懂程式交易。。。 08/27 14:51
88F：→ jenhaoliao: 最佳化是curve fitting 08/27 14:51
89F：嘘 duckhaya: 一篇废文Po两边 赚文章数? 08/27 14:58
90F：推 northsoft: 股票市场，AI输定了 08/27 15:15
91F：嘘 GSWA: 我是远离程式交易之後才开始加总有赚 08/27 15:24
92F：→ latcjeff: 暴涨暴跌就是程式交易普及後的结果 08/27 23:00
93F：嘘 Ideology5566: 装B 08/28 12:05
94F：嘘 aoog5858: 现在都ai化了，你说的这种思维非常旧 08/28 20:28
95F：推 egg11: 附上本月程式交易对帐单，满仓3口大台，本金50万，为长中短 08/29 02:49
96F：→ egg11: 三周期组合之策略。 08/29 02:49
98F：→ egg11: 自己不会就在那边说一堆废话，笑死人了。 08/29 02:51
99F：推 acbwanatha: 楼上这个真得超猛的 08/29 11:49
101F：→ egg11: 补上这两天的 08/30 11:42