作者xxyyzzxyz627 (MrWUYUAN)
看板Option
标题[心得] 用掷硬币交易胜率高吗?
时间Sun Jul 1 17:09:21 2018
如果不喜欢看文字的有拍成影片
影片好看版
https://goo.gl/sjehgB
期货当冲掷硬币实验在这礼拜结束了,从6月初到6月底一共有20个交易日,进出场规则,
每天在早上还没开盘前掷硬币出现10元面做多、人头面做空,每天开盘价进场收盘价出场
,一共赢了12天输了8天,总获利439点。
https://imgur.com/CvHY8lU
要开始掷硬币实验之前有朋友就跟我说,胜率一定是50趴50趴,其实对一半,就单纯掷硬
币次数够多,最後人头面跟十元面出现的机率会非常靠近,但台股真的会50趴的机会空50
趴的机会多吗?台股从6月7号的高点跌到月底很清楚的空头趋势,16个交易日出现10天空6
天多(收黑K棒是空红K棒是多),很明显的可以看到做空一定比做多容易,这其实就是顺势
交易,可是一定会有人说你看掷硬币胜率超高,我只能很简单的说就是运气好,这次实验
20天、10元面作多出现11次赢了6次、人头面做空出现9次赢了6次,可以看到做空的胜率
高了很多,原因20天的交易出现了9天的红K棒11天的黑K棒,当你在空的次数出现比较多
的机率下做空当然胜率比较高,有人看到这边会说我的资料作太短了,那我们换个方式说
美国2008年金融海啸後走了10年多头,你觉得做多容易还是做空容易?
https://imgur.com/KEwBeoO
掷硬币这个实验一开始我很清楚他是一个没意义的实验,但这个没意义的实验却有可以学
到东西的地方,第一顺势操作会比逆势操作容易,第二遵守操作规则,制定好了操作规则
开盘价进场收盘价出场,只要方向对了你就会赚钱错了就会赔钱(废话阿@@),可是往往很
多人自己操作规则会赚钱,却没赚到钱会赔钱的却赔更多钱。
当有标准的SOP後,有些人会转往程式交易,因为程式交易会确实的完成SOP,但转往程式
交易之後就会出现更好玩的现象,赚钱的盘全部都要赚,输钱的盘能不输就不输,靠!!!!
天底下有那麽好的事,接下来就会去做最佳化,就是上面说的赚钱的都要赚赔钱的就要少
赔。
我用这一个月实验的资料作最佳化给大家看,可以看到赢的12天里面最大损失是66点,我
程式交易里面设停损67点,那这一个月赚钱我就都全赚了,可是回测之後可以知道反而多
赔,因为有几天最大损失之後又拉回少赔很多,所以挂了停损67点反而拉回的少赔,没少
赔的变多赔,那我再改参数改成停损95点,这次很棒多赚了14点,因为避开了6月12号最
大损失-94点又拉回最後损失只有-7点,但这真的是对的吗?
https://imgur.com/a/5CbX13S
过度最佳化的迷思,每个人都在求萤光毛毛虫,在固定的框架下你要找到百分之百的胜率
一定有办法,何谓固定框架,从昨天往前1年的资料已经确定了,你在确定的走势找确定
的胜率,就是固定的框架。
说说题外话,之前闹得沸沸扬扬的AI人工智慧下五子棋,也是固定的框架,当你在固定的
框架下跟AI下五子棋,你就只有平手跟输了没有赢这个选项,用井字游戏来说比较简单,
井字游戏固定的框架下就是可以下9步,但知道得人就知道井字游戏只要不出错永远是平
手,但人类会有情绪跟累,一定会有走错的时候,最後就是输!!!!(关於AI人工智慧之前
有写了一篇文章,但後来觉得跟交易没关就没PO了。)
手动交易程式交易都有各自的好处,不要往死胡同钻,找出适合自己的交易方式才是最重
要的!!!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.46.215.78
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1530436165.A.DD3.html
1F:→ appledavid: 输家之所以是输家,因为输家注重「胜率」 07/01 18:07
2F:→ appledavid: 赢家之所以是赢家,因为赢家注重的是「获利」 07/01 18:07
3F:推 diiiib: 上次波段组的大神透露 胜率低於50% 07/01 19:52
4F:推 gn00295120: 踯硬币的机率真的是1/2吗 踯的时候的条件有一致吗 07/01 20:17
5F:推 richard521: 胜率不是最重要的吧? 07/01 20:25
6F:→ goldduck: 原来我是输家 胜率100% 07/01 21:01
7F:→ goldduck: 徵求胜率101% 07/01 21:01
8F:推 Radiomir: 最终还是不离『赢的品质』和『知易行难』... 07/02 00:53
9F:→ Radiomir: 明明知道, 又往往做不到, 只剩下上网练练嘴炮...XD 07/02 00:54
10F:→ adsl12367: 行情有三种 涨 跌 死鱼 基本上後面两种都是输的 07/02 00:54
11F:推 mensalord: 长久下来应该是亏的吧 因为还有交易成本 07/02 07:57
12F:推 howard172: 推 我学长之前论文也写这个,超猛XD只是後来算到赌烂 07/02 08:15
13F:嘘 stare7500: 才12天....你实验12个月後再来好吗... 07/02 18:15
14F:推 a9a99: 20天样本太少了...... 07/03 07:44
15F:推 easychen: 随机进场的策略 牧清华已经回测过了 07/03 10:35
16F:→ easychen: 样本数绝对够大 07/03 10:35
17F:嘘 stare7500: 超烂的狗屎测试 07/03 10:59
18F:嘘 stare7500: 这版都会出这种废文.... 07/04 23:05
19F:嘘 iamacer2266: 用这来解释最佳化 我也是笑了 07/16 22:06