作者TJLai (PokerStars)
看板Option
标题[心得] 数据回测 资本 机率
时间Sun Jan 19 21:05:20 2014
看了trading版还有option上一些关於资料回测,筹码配置与程式交易的文章後
对这个议题有一点感想，
假设有一个指标，在过去六个月的回测中，出现40次，
其中24次获利8%，其中16次亏损8%，
40次获利24次，只是一个60%胜率的选项
那这样一个指标值不值得去投资?
又这样的回测样本是不是太少?
但换个角度想
如果早个六个月开始操作这个指标的话
是不是可以赚得(24-16=8)八次的8%呢?
如果投入资本够大的话，似乎也会有可观的报酬?是酱吗?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 212.76.86.122
1F：推 ilw4e:"如果早6个月"...先公布答案还能答错也是神了 01/19 21:30
2F：→ jamesLD:你可以PO去trading板 那边很荒凉 需要你去冲人气 01/19 21:41
3F：→ jamesLD:那边也有很多高手替你解答 可以听到很多不同的声音 ㄎㄎ 01/19 21:42
4F：→ TJLai:我就是觉得那边太荒凉了@_@~怕没人 哈哈~那我转一下好了 01/19 21:49
※ TJLai:转录至看板 Trading 01/19 21:51
5F：→ jeremy89183:可是我觉得trading版的板风...不敢恭维XD 01/19 21:54
6F：→ TJLai:不过本文的确是比较适合TRADING版没错...只是好像战神不少 01/19 22:01
7F：→ jamesLD:相信元气弹在那边会改善那边的风气 那边高手很多的 01/19 22:16
8F：推 Genki626:感谢james大的支持 也欢迎jeremy大可以提供宝贵意见^^ 01/19 23:36
9F：推 dontblame:六年恐怕都还太少 更何况六个月 01/20 00:41
10F：→ dontblame:投入的资本够大 一次的 1% 也可获利可观 01/20 00:42
11F：→ ingning:我觉得有很大的问题 ~ 首先赚8%跟赔8%应该是不一样的 01/20 03:11
12F：→ ingning:再者就是如果赔的十六次集中在前面??那就会考验总资金 01/20 03:12
13F：推 Luke2000:真正的投机交易模式应该是（假设）胜率50%、平均盈利60% 01/20 07:12
14F：→ Luke2000:平均亏损3%。而可以继续精进的部分则是胜率和平均盈利。 01/20 07:14
15F：→ Luke2000:在这样的模式下，即使运气不佳碰上连续亏损，你的总资本 01/20 07:15
16F：→ Luke2000:可以保证你在获利之前至少有三十多次的尝试机会。 01/20 07:17
17F：→ albert1197:用一样少的钱去做不就赚了吗? 01/20 07:19