看来看去 这个和我读到的统计学有很多歧异... 难道我是读火星版的吗??? : 假设我们有一个母群体,每次都会展现一样的行为,且这个群体会产生一组可 : 以被量测的样本(假设有10个样本).由於群体存在着自然的杂讯,且我们的量 : 测行为本身也存在误差,因此我们通常都会量测多次(假设量5次),因此"每一 : 个样本"就会有5个量测结果,把这5次结果取平均并算标准差,那麽这一个样本 : 的平均数加减两倍的标准差会得出一个区间, 说到这边就是一个样本实际上有95%会落入本区间...这个区间的产生来自於 观察的不可靠性... 假如我们的量测误差,和母群体内 : 含的杂讯产生的样本误差符合"常态分布",我们说,有95%以上的信心这个样 : 本一定会落在这个区间.由於有10个样本,就能算出10个区间,连成一条"通道" : .这个通道的中心线就是每个样本的平均值.(U姐就是基於上述的原理,认为该 : 有95%的机率,股价会落在通道间,但这其实是错的,请往下看) 观察能力良窳所产生的的标准差和母体内不同样本天然的标准差基本上 是两码不相干的东西....把这两个混淆本来就是不对的东西... : 布林通道: : 所谓的布林通道,并非用我上面说的方法建构.因为,产生每一个时间点的股价 : 背後的"股价成因"并非stationary,而是stochastic(我不知道中文如何区分 : stochastic和random,但我宁愿相信股价不是100% random). 我不知道英文什麽固定随机...怎样....成因怎样我是不知道.... 站在基本粒子决定论的立场...世界上所有的走向是命定的... 量子力学介入之後....世界上所有的事情基本上是随机的... 组成巨观的物质世界...量子的影响退潮... 为了预测股价...所有的随机都必须给他忘记.... 所以一个有效的股价预测都是命定的... 而且股价发生就过 : 了,不能重来,因此我们就无法针对那个当下的股价重覆量测很多次,并套用上面 : 的统计原理.唯一能做的,就是不断量测下一次发生的股价,然後取其移动平均 下一次没有发生....量测应该叫"推测"... 十个样本通通都拿来推测第十一次的价格.... 意思是10个样本的数值通通要列入考虑.... 我不太知道移动平均是怎样的一个方法.... 不过我稍微查了一下...移动平均线就是均线.... 均线这个东西就我长期的观察就是可以算多少多少日均线.... 均线以经被玩烂了...从我知道有股票这种东西全市场都会看的东西... 所以我就不想看这种东西了... : (这时就需要一个参数,比如说取10,就是我上面题到的10个样本).并算出这10个 : 样本的标准差,随时间往後算,然後产生通道. 样本标准差经过一个校正就可以估计母体标准差... 请注意,这当中我们等於只对10个 : 样本做了一次量测,且每10个样本背後的"股价成因"可能都不一样,没有办法像 : 上面我说的可以很"stationary"的做5次量测并取"单次股价样本"5次的平均和 : 标准差.因此布林通道是根本不符合上述导读中的统计原理. 看不懂U女士拿一个值看5次得到的标准差拿来套用母体标准差的意义??? : 假如U姐用两倍标准差算出通道,那长期下来被打穿的机率应该远大於5%(=100%-95%) 不知所以然...这两个是两码子事...大或小我不太知道耶.... : ,长期下来会不会赚...回测一下就知道.但请回测超过10年以上的资料. : (我上面所说的,可能很多人都懂,那请不要酸我,我只希望让没想过的人,看清 : 其中一二,以免赔钱伤心) -- --

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