※ 引述《ETHZ (开空军一号喝养乐多)》之铭言： : 今天版上美艳大方的U姐提到使用布林通道逆向反打操作背後的统计学支持, : 小弟我在此不予评论这个操作是否长期能赚钱.但是针对U姐认为这个方法之 : 所以能赚钱,其背後的理论依据,我认为其实是不正确的,原因如下: : 基本统计学导读: : 假设我们有一个母群体,每次都会展现一样的行为,且这个群体会产生一组可 : 以被量测的样本(假设有10个样本).由於群体存在着自然的杂讯,且我们的量 : 测行为本身也存在误差,因此我们通常都会量测多次(假设量5次),因此"每一 : 个样本"就会有5个量测结果,把这5次结果取平均并算标准差,那麽这一个样本 : 的平均数加减两倍的标准差会得出一个区间,假如我们的量测误差,和母群体内 : 含的杂讯产生的样本误差符合"常态分布",我们说,有95%以上的信心这个样 : 本一定会落在这个区间.由於有10个样本,就能算出10个区间,连成一条"通道" : .这个通道的中心线就是每个样本的平均值.(U姐就是基於上述的原理,认为该 : 有95%的机率,股价会落在通道间,但这其实是错的,请往下看) : 布林通道: : 所谓的布林通道,并非用我上面说的方法建构.因为,产生每一个时间点的股价 : 背後的"股价成因"并非stationary,而是stochastic(我不知道中文如何区分 : stochastic和random,但我宁愿相信股价不是100% random).而且股价发生就过 : 了,不能重来,因此我们就无法针对那个当下的股价重覆量测很多次,并套用上面 : 的统计原理.唯一能做的,就是不断量测下一次发生的股价,然後取其移动平均 : (这时就需要一个参数,比如说取10,就是我上面题到的10个样本).并算出这10个 : 样本的标准差,随时间往後算,然後产生通道.请注意,这当中我们等於只对10个 : 样本做了一次量测,且每10个样本背後的"股价成因"可能都不一样,没有办法像 : 上面我说的可以很"stationary"的做5次量测并取"单次股价样本"5次的平均和 : 标准差.因此布林通道是根本不符合上述导读中的统计原理. : 假如U姐用两倍标准差算出通道,那长期下来被打穿的机率应该远大於5%(=100%-95%) : ,长期下来会不会赚...回测一下就知道.但请回测超过10年以上的资料. : (我上面所说的,可能很多人都懂,那请不要酸我,我只希望让没想过的人,看清 : 其中一二,以免赔钱伤心) 反正今天已做完单，没事打打文XD 这方面我到不觉得是布林通道理论的错误 而是背景资料跟人的错误 当布林通道不是用当冲这样小的区间时，而是用大时间范围 他的准确率就会拉高很多，要打穿以周为单位的布林通道是非常难的 因为以周为单位的取样比较稳定 看周为单位的布林通道来做日线等级的行情，就会发现他的正确率高的很 只是....要很多很多钱..... 在技术分析中我们并不知道每一波涨跌的运动周期 所有关於时间的设定都是假设 事实上人们的行为确实是可以被统计的 若不是如此，计量分析就完全失去意义了 只是取样的方法跟方式是需要细心规划的 只是技术分析中的布林通道将他简化了大都设定成20 错误的取样自然会造成错误的结果 只是.....难就难在没人知道正确的时间周期 这东西就像每日的涨跌潮时间，每月的满月跟月缺 我们都是用经验去堆积的 因为每次运动的时间周期是不固定的 这是理论运用到实务的落差 而不是理论有问题~~ 若要修正.....就超出我能力范围了 这一切都跟时间设定有关系 至於股价不是重复出现才能测量... 我想就跟统计身高一样 每个人身高出现也不是随机的，大概也是跟种族有关 统计身高就跟统计某支股票或是大盘一样 把价格当做身高时其实也是常态分布的 只是.....会死人的都是厚尾现象~~就是那5%要人命 理论没错~~错的是我们硬把它套在不适合的地方，又不接受他的不完美!! 布林通道从来没有制定说哪种取样才是正确的取样 他只是一种统计方法!!股价虽然是动态但是并非随机 就像台风动态一样~~并不是随机的 是人们自己固执的认为自己的取样是对的..... 在实务运用上~~其实....会赚到钱也不一定是靠单纯的预测高低点 部位的控制往往比较重要~~ 只不过.....本来就没有完美的方法， 因为完美的方法，最後会大到变成市场，然後被市场本身吞噬 投机者本来就是时时与风险握手的 --

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