作者fantasy14 (我可以看见吗)
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标题Re: [问题] 请问在OP如何规避系统性风险?
时间Sun Oct 7 14:40:45 2012
先说明一下选择权的策略
1.双买 预期会有大波动 或是大突破
2.双卖 预期没有啥波动 或是没有突破
3.价差策略
a.做买方时 在价外一档做卖方 目的是为了避免时间价值的消秏,缺点是有大行情时 获
利会减少
b.做卖方时 在价外一档做买方 目的是为了避免被突破时 造成无法估计的亏损,缺点是
获利会减少
做卖方的只能"尽量"避险系统性的风险..
比如有什麽重大的政策 重大的会议 重大的选举发生前 最好是空手 不要赌 不要贪
所以要注意国内外未来有什麽重大事件会发生
但要是像地震 海啸 或是一些突然事件爆出来 这真的是避不掉....
我认为比较好的作法时 平常没事时先建立卖方的部位
而等行情发动时 就顺势建立起买方的部位
PS: 每涨跌100点 做对权利金就会变成 1.5~2倍(看价外几档)
如果跌涨300点 做对权利金就会变成 1.5的三次方倍 到 2的三次方倍
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1.顺势单
观念像李佛摩的操作
当关键点被突破时 会有大行情 会有一波大走势
不预测高低点 不预测多空 只在乎方向
优点时 大行情发动时 会有大获利
缺点时 当盘整或假突破时 会被巴来巴去
2.逆势单
在压力支撑区 逆势做单 预期不会被突破 反而会出现转折
先预测规画行情 预测计算高低点在那里 预测转折点在那里
优点是 建立仓位的成本比较低
缺点是 被真突破时会有大损失
我认为比较好的作法是 从大周期里 去看趋势方向
再从小周期里 去逆势建单 降低成本
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 42.73.182.157
1F：推 sesee:问题是 市场不会让你知道明天是否"平常没事" XD 10/07 14:42
2F：推 belive5:推最後两句! 讲到我的核心概念了 10/07 14:47
3F：→ fantasy14:是啊 平常只能看K线 看比较是偏那一边.. 10/07 14:48
4F：推 HollisterCo:最後两行也是我的中心概念 推 10/07 14:50
5F：推 cobrasgo:我的中心思想是：妈的真的发生了我还记得现在的想法吗？ 10/07 14:51
6F：→ fantasy14:当爆炸时一定会恐慌啊..事先想想好万一XXX时 我要怎麽做 10/07 14:54
7F：推 cobrasgo:你想好是一回事，碰到能不能做到又是一回事，除非你是用 10/07 14:55
8F：→ cobrasgo:电脑控制 10/07 14:55
9F：→ fantasy14:万一真的不幸遇到时 就照之前的规画做 停损或是顺势做 10/07 14:55
10F：推 belive5:正在未雨绸缪... 单周震荡紧绷紧绷我的核心策略只能 10/07 14:56
11F：→ cobrasgo:很多东西若不是电脑控制，那就需要经验来帮助。这种系统 10/07 14:56
12F：→ cobrasgo:性风险极少发生，所以绝大多数的人对这种事毫无经验 10/07 14:56
13F：→ belive5:COVER住 大概五百~一千左右 单日喷整根 一样会GG... 10/07 14:57
14F：→ fantasy14:进场前就先设好停损点 进场後就看盘势怎麽发展..y 10/07 14:57
15F：→ fantasy14:遇到系统性风险 期货或是买方 做错边一样会死.. 10/07 14:59
16F：推 cobrasgo:买方是死不了的，因为你不会把把all in 10/07 14:59
17F：→ fantasy14:要不然就像全倒或是U姐一样 只做当冲.. 10/07 14:59
18F：→ cobrasgo:卖方倒是蛮有可能卖到满，因为常吃到甜头 10/07 14:59
19F：推 belive5:换个角度想... 当金融市场走过这大大小小波动.. 10/07 15:00
20F：→ cobrasgo:老实说做op我已经想到个人的最终解法，真的是超简单 10/07 15:01
21F：→ belive5:在这市场的投资者 对於大海啸的应对性也提升了 10/07 15:01
22F：→ belive5:相对发生的机率 只会越来越低 就像台股数次低点不断提高 10/07 15:01
23F：→ fantasy14:请问OP的最终解法是什麽@@"....该不会是全倒的那五个字 10/07 15:04
24F：推 cobrasgo:不是赚钱的方法，而是对待op的看法，不要想太多 10/07 15:18
25F：推 belive5:再想想 如果选择权改成期货 方向一样相反... 10/07 15:22
26F：→ belive5:喷掉的一定更多.... 10/07 15:22
27F：→ cobrasgo:如果有必胜法恁盃早就压房压车梭身家了 10/07 15:32
28F：→ choasX:op卖到满迟早会出事 10/07 15:45
29F：推 choasX:非常同意重大事件别赌 10/07 15:47
30F：→ ttsieg:乖乖玩期货就好 10/07 15:47
31F：推 munichuihsin:范特西14世@@ 最近我的亏损来自顺势单转逆势单 10/07 16:32
32F：→ munichuihsin:不应该说,做顺势最近都是赔的.= = 10/07 16:34
33F：→ fantasy14:最近在7750到7650 之间盘....很难猜方向 10/07 16:48
34F：→ fantasy14:不过美元指数KD在高档转折向下..台股KD在低档转折向上 10/07 16:49
35F：推 dreamindance:推 10/07 21:12
36F：→ paidashin:你们真爱吓唬别人 勇敢卖就对了 庄家那麽好赚 10/07 22:43
37F：→ paidashin:你们这些人真坏 就像一直说菜好吃 却夹肉吃不停 10/07 22:44
38F：推 MarketWizard:如果等方向起来再作顺势单,那一开始就操作期货就可了 10/08 01:10
39F：→ MarketWizard:不必作大众认为「粉可怕」的卖方,因为懂趋势赚大多了 10/08 01:11
40F：→ MarketWizard:卖方的核心精神就是「不猜多空」,专杀「时间价值」 10/08 01:12
41F：→ MarketWizard:虽然抱单过程会有些方向部位的加入,但都旨在保护部位 10/08 01:12
42F：→ MarketWizard:并非追求扩大利润. 10/08 01:13
43F：推 sesee:推楼上~ 只分析价格来做 不如做期货就好了 10/08 08:48
44F：→ EvanYang:不认同卖方是专杀时间价值 10/08 14:20
45F：→ EvanYang:卖方胜率极高，大户跟有钱人一致性累积资本的好帮手 10/08 14:20
46F：推 ETHZ:卖方之所以胜率高就是因为赚时间价值,不然还有啥原因?! 10/08 21:12
47F：推 striker:XDDD 结论只有个字... 你知道的.... 10/08 22:42
48F：推 wolfspring:强就一个字 10/08 23:07
49F：推 belive5:卖方不是专杀时间价值.... 这个论点 错了一大半... 10/08 23:42
50F：→ belive5:卖方的关键点在於 容错率高~ 不须精准估计当下... 10/08 23:42
51F：→ belive5:而是 只需 确认是否有履约价值可能而已 10/08 23:43
52F：→ belive5:所谓系统性风险就是牠的天敌... 经验的累积以後 10/08 23:43
53F：→ belive5:可以降低这种事情被咬的机率 10/08 23:44
54F：→ belive5:虽然S为主的风险看似极高 但是从技术分析中找出 10/08 23:44
55F：→ belive5:某些巧合点 一样的一直被重复的某些现象 10/08 23:45
56F：→ belive5:在S的过程中 有了一小部份获利中 使用价差策略 10/08 23:45
57F：→ belive5:一方面 锁定利润外 甚至可以在有限的风险中更大获利 10/08 23:46
58F：→ belive5:期货的容错率是0 完全的0... 要把期货看得那麽简单容易 10/08 23:47
59F：→ belive5: 不 10/08 23:48
60F：→ belive5: 不 10/08 23:48
61F：推 belive5:S的精要在於 极高的容错率及更多变化性的调整策略 10/08 23:57
62F：推 belive5:做S 平时就要烧香拜拜 无可预兆的崩崩跟轰轰 别来 10/09 00:07
63F：→ belive5:一周内 千点以上的行情 真的当下没处理好 就会GG 10/09 00:08
64F：推 ETHZ:说这麽多,我还是看不出来这跟赚时间价值有何不同 10/09 00:34
65F：→ ETHZ:容错率高,难道不是吃时间的豆腐吗?时间愈久,没有方向的机率大 10/09 00:35
66F：→ ETHZ:买卖方的期望值其实差不多的,谁也没占到便宜! 10/09 00:36
67F：→ ETHZ:买方(赚的机率极低)*(一赚就是大的),卖方则(赚率高)*(小赚) 10/09 00:37
68F：→ ETHZ:我要说的是,卖方会赚,绝不是因为卖方比较"聪明"! 10/09 00:38
69F：推 belive5:我在强调的是期货跟op的差异性你有没有看懂我讲的重点阿 10/09 00:42
70F：推 belive5:没人提过卖方有多利害吧，你是否文句释意的能力有点问题 10/09 00:46
71F：推 ETHZ:疑? 你不是在说"卖方"不是专杀时间价值吗? 10/09 00:48
72F：→ ETHZ:然後就接着解释很多,我就是针对你的解释说的呀 10/09 00:48
73F：→ ETHZ:喔,我说的卖方没比较聪明是在回前面的网友. 10/09 00:50
74F：→ ETHZ:我只是认为您提到的"容错率"就是来自时间价值.如此而以 10/09 00:51
75F：推 belive5:Op本来就像保险，买卖本身就没有谁是聪明的，一个愿打一 10/09 00:52
76F：→ belive5:个愿哀。 10/09 00:52
77F：推 belive5:那你又少考虑到大盘往卖的反方向走的因素，s不是只有时间 10/09 00:59
78F：→ belive5:价值而已 10/09 00:59
79F：推 ETHZ:你说到重点罗.大盘喜欢往卖的方向走...这让事情变的很复杂 10/09 01:14
80F：→ ETHZ:我不能再多说了,因为这是交易很重要的关监~ 10/09 01:15
81F：推 striker:赞喔 10/10 10:50