作者frank760417 (法兰克)
看板Option
标题[问题] 想请问欧式卖权避险参数的问题
时间Mon Oct 1 19:39:35 2012
Q :问题是在FRM的书上看到的，一个深度价内的欧式卖权，有可能会发生 theta 为正的
状况，也就是说越接近到期日，卖权价值会增加。
PS: 这边是把 T 看做选择权剩余期间，一般情况来说 theta 都是负的。
当然就 B-S 卖权公式，对 T 微分後的公式很清楚可以看到有可能为正，但有没有简单
明了的解释方法呢?
感谢各位先进。
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◆ From: 114.24.133.112
1F：推 a9a99:即将到期,变成价外的机率变更低,所以价值会增加 10/01 22:57
2F：推 littlesung:楼上的原因套用在欧式买权上似乎就矛盾了 10/02 01:15