作者Ting1024 (无)
看板Option
标题Re: [心得] 使用0050与选择权的对冲策略
时间Wed May 2 01:05:55 2012
换我表现一下
我用键盘推敲的结果是..
该策略以 0050 vs 期货的价差 为主要操作策略
但价差的部分太小了, 因为 20~50点的正逆价差
还需要考虑的是这部分的价差是从现货的哪一个部分
拉抬造成的,比方说今天盘中价差从 -1 拉到 +30,
好啦`准备进场套利了
可是这+30得形成过程中,是拉中型股,还是大型股?
若又是大型股,是不是集中在0050成分股..
如果答案是, no or 不知道
那麽这个策略其实只是在交易 杂讯 而已
假设正逆价差的来源若属非0050成分股,那麽根本不会有
现货收敛的问题, 因为波动并不会产生在0050成分股
大概就是这样啦,你也知道以前自营商很喜欢作摩台与台指价差
,偶尔都嘛赔很惨还要到处跟客户道歉,就是因为他们素质太差啦 ..
不然就是昧着良心集资..反正赔的都是退休公务员跟老师阿 :D
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