作者winman (赢男)
看板Option
标题[心得] 如何自己动手写一个自动交易程式
时间Thu Mar 8 17:50:53 2012
荐於许多人对於写交易程式很感兴趣，但却不知从何开始，且刚好有几位网友写信问我
写交易程式的问题，因此我整理了几个比较关键的概念与参考网站，供大家参考。
在开发工具的部份，目前小弟使用的是Visual Studio 2008 VB or C#，这算是范例
程式多，券商API支援度也较高的工具。
有了开发工具才能开始，一个完整的自动交易程式必要的程序如下:
接收盘中即时资料=>策略运算与分析=>下单
以下就各程序简单说明:
1.接收盘中即时资料:
A.大部份券商的看盘软体打开後，即是DDE Server，所以盘中必须打开它。
B.你的软体里必须有DDE Client端程式，以连线你所开启的看盘软体(DDE Server)，
接收即时资料，请参考
http://goo.gl/sNA1s 或
http://goo.gl/GrTWg 。
C.DDE Client端里重要设定:
a.DDE Server的Topic & Service，每个看盘软体皆不同，请自己向券商询问或上
网查，下面是凯基ＫＧＩ全球通TS范例:
DdeClient DdeClient = new DdeClient("TCGQ", "ICE.TWF.FITX.HOT");
b.商品代码，每到结算日转仓要特别注意，请参考
http://goo.gl/G3fBq 。
2.策略:
这部份其实才是程式交易的核心，也是最难的，但并不是本文想着墨的，等你把接收
资料与下单搞定了，赚钱的策略就随你发挥。我们只谈:
A.技术分析:一般收费的自动交易程式有一堆现成的技术分析方法或指标可以直接拿来
用，自己写就不同了，可能你只是弄个均线就满头大汗，更何况是其他更复杂的指标
，不过好处就是透过写程式的过程，可以完全了解该技术指标的含义，且非常有弹性
，如:想写个3秒K、8分K、2.5小时K都不是问题。
B.回测:当一个策略写完後，除了要测bug，更重要的就是回测胜率，可以到期交所下载
每日历史资料的Tick档，喂进你的程式，检验策略可行性并调整，下载连结如下:
http://www.taifex.com.tw/DailyDownload/Daily_yyyy_mm_dd.zip (From期交所)
(yyyy年、mm月、dd日)
3.下单:
A.先向券商申请API下单权限。
B.透过券商的API(小弟的券商有提供支援VS的API)或所谓的下单机下单，这部份通常
券商会提供范例程式与函式说明。
以上是小弟过去摸索了一阵子累积的心得，希望分享给想要自己开发交易程式的同好，
降低摸索的时间，也别忘了停损的重要性，若有任何错误或问题，麻烦告知，
祝大家赚大钱，谢谢~
by winman
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.96.50.202
1F：推 kango:帮你点赞 03/08 17:57
2F：推 cobrasgo:佛心来的 03/08 17:58
3F：→ dryweed:赞 03/08 18:12
4F：→ MintSu:建议版主存入！ 03/08 18:24
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6F：推 kangta2030:赞!! 03/08 18:28
7F：推 shadowppt:你真的是佛心来着.... 03/08 18:28
8F：→ flowheart:其实肯花钱买mc会省蛮多事的 全部自己弄实在门槛太高 03/08 18:32
9F：→ cobrasgo:自己弄有成就感啊(挺) 03/08 18:48
10F：推 yuting0103:想当年～真的很麻烦 03/08 19:30
11F：→ yuting0103:现在花点小钱买MC比较实在 03/08 19:31
12F：→ yuting0103:但自己弄真的比较有成就感 03/08 19:31
13F：推 wolfspring:现在mc真的很便宜惹... 昨天才知道那是俄国人开发的 @@ 03/08 19:39
14F：推 HollisterCo:程式帮了很多忙^^ 03/08 19:44
※ 编辑: winman 来自: 114.34.217.77 (03/08 19:59)
15F：推 proepi:挖!谢谢您 <..> 03/08 20:07
16F：推 wolfspring:还是要推一下原po的热心分享.. 03/08 20:13
17F：→ winman:其实当初开始写程式的初衷,来自於想写一个跟自己意念相反 03/08 20:31
18F：→ winman:的下单程式,因为下10次单8次惨败,这不好好利用怎麽行 03/08 20:32
19F：推 yuting0103:在策略研发的阶段还是会建议你用专业一点的wealth-lab 03/08 20:40
20F：→ yuting0103:或是multicharts...原因在比较详细的测试报告数据参考 03/08 20:41
21F：→ yuting0103:回测报告会有比较完整的统计数据 03/08 20:41
22F：→ yuting0103:等研发完成之後,想省传输费的话再自己写独立程式 03/08 20:42
23F：→ ravelive:8W便宜吗 还是有别的门路@@ 03/08 20:48
24F：推 ebird:现在有租用方案 一年1万多 请上官方网站 03/08 20:48
25F：→ ebird:官网到处点点 就看到 03/08 20:49
26F：→ ravelive:收到 感谢 马上去研究一下 cc 03/08 20:49
27F：→ winman:yuting提供的方法的确是个好建议! 03/08 20:51
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29F：推 Ting1024:这满简单的阿... 03/08 21:01
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32F：→ flowheart:券商版比较便宜 应该堪用吧 想多商品再考虑买官方版 03/08 21:41
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34F：推 zjbybp:新手小弟我其实我api下单部份已经完成了..但我的讯号好难用 03/08 23:02
35F：→ zjbybp:程式实现呀!!!佩服原po!!!!!!! 03/08 23:02
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