※ 引述《sdes6332 (我讨厌韩狗人)》之铭言： : 标题: [问题] 诚心请教各位 : 时间: Sun Feb 19 19:12:08 2012 : : 我想请问以下几个问题，如有非常愚蠢之处还麻烦多请见谅Orz : : 1.就我所知普通人是没办法「卖出」权证的，为何我听说我的友人能够卖出买权呢？ : 另外看板上的盘中讨论串，不知道是不是我弄错了，我看到人卖了好多Call..= = : 还是说那是期货？ 第六章 选择权的交易策略 : 2.想请问波动度应该要看几个月的比较好？因为券商（以元大为例）提供的有 : 一个月、三个月、六个月不等的波动度...如果实务上来说该看哪一种比较好呢？ : 还是说找一个最低的来算...？ 第十六章 波动度相关主题 : 3.真的有可能有套利的机会吗？还是早就被程式交易给吃掉了呢？ 第四章 买卖权等价理论 第六章 第六节 套利策略 : 4.还有一个我最不懂的，波动度不就是预期报酬偏离bababal算出来的吗？为何在股价 : 大跌的时候VIX会大升，而大涨的时候不会突然大升反而降低呢？ 第六章 第七节 波动度交易策略 参考：第十章 Black-Scholes 选择权评价模型(二) 第十一章 敏感动分析与避险策略 第十六章 波动度相关主题 : 5.如果预期股价不会突然大跌的情况，是否可不理会笑状波幅而选择波动度较小的部分 : 交易呢（以买权来说）？ : 只要delta不要太低，应该都还可以接受吧？想请问大家都在哪个区间交易呢？ 第十一章 敏感度分析与避险策略 : 6.是否推荐先学期货之後再来交易选择权？不然好多期指选择权的地方不懂...QQ: 第七章 股价指数选择权与外汇选择权 权证部分请参考 第八章 权证、利率及波动度选择权 陈老师的书比较硬，需要一些数学基础 建议可以修习与统计相关的课程 --

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