刚好乱聊到外资进来留仓就想到 外资的留仓有人说准有人说不准 有时准又好像有时又不准 外资有乱变或双八时,但期货还稍微比较有一种凹单透露未来波段的性质 有人会说是为了套利而留单 例如除权息 但是必须先弄清套利与对锁的差别 所谓套利很多人都搞错成对锁的观念 套利必然是要未来的波段产生潜在价格调整之势才需要套利而不单是所谓的凹单避险或 凹单套利除权息(事实上除权息不能当作市场价格藉口, 市场自然会调整回任何的原 波动该有的价格,除非该价格失去了市场机制下的价值或者市场出现了自身体质的问题) 再来解释套利必然是要未来的波段产生潜在价格调整之势 某价格点位附近的波段期货留仓,配对着历史先後的此点位价格附近的期货留仓可看出 现正在或未来相应回到此点位时产生的 波段是否满足力道与否 与 反转与否 在波段涨跌波动中 如何判定波段满足或延续 与反转 呢 可从某价位相对应的历史前後同价位附近点位的多空期货留仓判定 外资的也可看出端倪 满足力道与否例如外资先前凹单的期货单是未来至少反向波段满足与否的根据 反转与否就举例 例如涨势高档完全反转波段必须是满足 1原涨势顺向多单减少 2反向空单增加超过之前同点位空单 反之跌势低档完全反转亦然 如果有人作出或者有长期的外资留仓表 稍微有点慧根应该就能很明白这篇胡乱想到说的小洨道理 -- ◢██◣ 勇x马gogo 喔伊喔伊喔伊。 ╱￣╲ █◥◥◥ ╯ ∮ \ ◤□︵□◢███◣ │ ◥“⊿◤█◥◥◥◤ ╲◢▇￥▇◤ ╯╰ █屌鸟 ◤ ＞ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 218.167.125.37 既然连外资都要被波段盘势有时上下波动大而要凹单 所以需要给多少纵深当然也是互为因果相连的 要看当时的盘势波动决定 没人能把每个波动波段走法都给预言了 所谓套利是波段未来势的性质 你想说的是对锁 也就是他们有自己计算长线的部位的计算机 某价点多少部位的现货就该配置多少的期权 期货会凹 但看很长波段 选择权较常变 这样就能看出外资本身计算机本身对於以後未来打的部位配置算盘的想法 比方说2010/11月8000一路攻9000外资一路凹空单 一波恶烂凹比一波大的空单 造成转空时的现在 也就是过去的未来满足幅度也变得无所忌惮的恶烂凹的回归当初的 外资部位计算机 再讲清楚点 如果上次8200左右300点大缺口外资成空留仓2万口杀下来 就找以前接近两万口大量的多留仓大量的位置附近 或者是现在外资不空单持续凹多单上攻时突破最近上次多单就可减少长线扭转时间 ※ 编辑: canthelp 来自: 218.167.125.37 (08/19 15:50)