作者are2 (R2)
看板Option
标题Re: [问题] 七月逆价差为何这麽大？
时间Mon Jun 6 23:21:53 2011
※ 引述《tinysun (饭和蛋的火焰之舞)》之铭言：
: 七月台指今天收8881
: 六月是正价差 为何七月逆价差这麽大
: 这样有套利空间吗
: 有人能解读逆价差过大的原因吗
期货的风险中立价格
FP = S*(1+rfr)^T - FVD
rfr:年化无风险利率
T: 履约期间
FVD: 股息的未来价格(dividend*(1+rfr)^(T-t) t是除息日的时间)
用期现货跟银行收放款可以套利
你可以试看看这样划不划算
七月仓位的FVD本来就比较大 就这样
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.11.70.159
1F：推 k29571159:卍解 06/07 05:51
2F：推 flkjsi:答案是无解 因为你根本不知道精确的FVD是多少 只能估个大概 06/07 09:07