: : → qtt5566:我专门在玩组合单的 最糟状况都遇过 怎会不清楚 科科 04/15 19:40 : : → cosmetics:反倒是期货 不懂避险的人 期货照样被宰个三四百点的 04/15 19:41 : : → qtt5566:C大我问你 你现在SP87 你的B PUT 你觉得建多远才好？？ 04/15 19:42 : : → cosmetics:选择权贵在策略风险有限以小搏大可惜很少版友耕耘这块 04/15 19:43 : : → cosmetics:要做空头价差根本不会S在那种履约价…完全不划算 04/15 19:46 : : 推 qtt5566:OP只有存买方以小博大 卖方没有 科科 04/15 19:46 : : → cosmetics:那很明显你完全没搞懂 现在空头价差可做到风报比1比8 04/15 19:48 : : → qtt5566:SP越远就是以大搏小 在加上避险BP成本 系统风险来就 科科 04/15 19:49 : : → cosmetics:天啊 你策略定义完全搞错 竟然会说出这麽离谱的论点 04/15 19:50 : : 推 qtt5566:现在聊得是系统风险 当天跌400UP的跌幅 04/15 19:51 : : → cosmetics:你似乎没有画过图，你的说法简直是在闹笑话… 04/15 19:52 : : → qtt5566:等我举例好了 这样会比叫清楚 科科 04/15 19:53 : : → qtt5566:S85P＠12 B83P＠3.2 价差8 请问下礼拜大跌400点你觉得会 04/15 19:55 : : → qtt5566:你会赔多少？ 04/15 19:55 不会有人这麽组合 : : 哇塞 你真是天兵到不行了啊…天底下有哪个智障会这样架多头价差啊 : : 竟然有人能架出这种 真是可以例上当大笑话了 : : 你还敢说你专门在玩策略的 真是滑天下之大稽 : : 你所架的价差组合 风报比竟然是20：1 : : 风险比报酬大了20倍 当大跌400点 一组就亏损高达190点!! 输掉9500元! : : 当站上8500 报酬仅仅3.2点 刚好付手续费 这边我写错 为8.8点 扣手续费为7.6点 更正 : : 也就是你所布的策略 赚钱机会=0 一整组策略10500可组成 : : 你竟然组成一个-90%的愚蠢部位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : : 你应该是S8500p 12 B8700P 62 : : 大跌400点 一组赚取150点 8000元 : : 大涨400点 一组仅损失49.5点 2500元 : : 风报比1：3.2 : : 哇塞 市场果然是需要这种大肥羊… : : 我真是大开眼界 : 个人认为qtt是可以这样做 : 他做法像是「卖出一组空头价差」的多头价差 : 空头价差单是以偏空的情况去思考，并以较小成本(不含摩擦成本)购入此一组合 : 他的做法本身就是把空头价差的风报比整个倒过来 : 其实主要还是在SP，只是做了锁住200点风险的动作 : 像上个月的惨剧发生的时候比较不会断手断脚 : 胜率应该就比照SP吧，总之是赌下跌到8500有撑这样 首先我上一篇文章 有骂人 因此就把原文删除 以免对人有人身攻击 针对56若有失礼 请见谅 抱歉 其实以目前的权利金 已经快没时间价值了 理当换5月来做 "若非要做4月不可" 以下提出我的观点 我再把同样的东西重写一次 请看清楚了哦 qtt56的做法是可以这样做 策略无对错 只有优劣 最大亏损-190 190*50=9500元 策略为 S85P＠12 B83P＠3.2 情形一：大跌400 指数来到8100 S85P 会赔8500-8100-12=388 -388点*50= -19400元 B83P 会赚8300-8100-3.2=196.8 196.8点*50=9840元 手续费 二口 30*2=60 情形一总亏损：9840-19400-60=-9500 这是最大亏损 金额不会变动了 一组成本约1万 这样的组合单 报酬率-95% 真是吓死人的单 情形二：指数未跌 站在8500以上 S85P 会赚12*50=600元 B83P 赔3.2*50=160 手续费二口30*2=60 600-160-60=380 这是最大获利 不会变动了 一组约一万 仅报酬率3.% 风险：报酬 = 9500：380 = 25：1 这样的做法完全不能使用 我很难想像有人认为这样能做… 如果使用了这个做法 100%是断手断脚 一组策略不过花10000下上 赔掉9500 大跌风险发生时 如地震 几乎本金全部赔光 亏损95% 这世上是不可能有人做出这种策略的! 除非是门外汉 或是算错了 这几乎是稳输的做法 谁会用一万元为了赚380元 负担9500元的亏损风险 风险是有锁住 不过锁住的的成本是本金的95%!!!!!!!!!!!!! 如果有人能够认同的话 这种做法如何能运用? 有人敢下这种单吗????? 正确的方法有二种 空头价差 S8500p 12 B8700P 62 情形一大跌 指数剩8100 S8500P 赔8500-8100-12=388点 -388*50=19400 B8700P 赚8700-8100-62=538点 538-50=26900 二口手续费30*2=60 总报酬：26900-19400-60=7440 赚取150点 7500元 自行算吧 大涨400点 一组仅损失49.5点 加手续费60 -2415元 风报比 2415：7440 = 1：3.08 请问版友 这个策略1：3.08 和56的策略25：1 哪一个是较能用的 答案应该很明显了。 第二种 多头价差 S89C 价9.2 B87C 价64 情形一：股市若出现大利多上涨 站上9000以上 B89C 赚9000-8700-64=236点 236*50=11800 S89C 赔9000-8900-9.2=90.8点 -90.8*50=-4540 手续费30*2=60 最大获利11800-4540-60=7200 一组约1万成本 报酬72% 情形二：发生大地震 系统性风险 大跌到8100 B87C 赔64点 -64*50=-3200 S89C 赚9.2点 9.2*50=460 手续费 二口30*2=60 最大亏损 460-3200-60=-2800 一组单约一万 报酬率-28% 以上为最大亏损和获利金额 都不会再变 风险锁住 风报比：2800：7200=1：2.57 请问这个策略1：2.57 和qtt5656的策略 25：1 哪一个才有把风险锁住呢???? 我建议可M起来 留在 让大家知道搞错策略的重大危害 也欢迎版友指教~ 也欢迎转任何版 56提议要转股版 非常欢迎转录 PS 若有失敬还请见谅 我似乎有点太凶 纯讨论 有攻击到抱歉罗~ --

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