作者timwen (靠交易过日子)
站内Option
标题Re: [问题] 请问BS pricing formula有简化公式吗?
时间Tue Apr 12 11:53:32 2011
※ 引述《harry901 (forcing to A cup)》之铭言：
: 看了BS那个落落长的公式
: 要再写进我的交易程式里面是一项非常大的考验 而且电脑效能还会降低
: 请问有人知道BS的订价公式有简化的公式吗?
: 虽然他是高度非线性
: 但是在利率,无风险报酬固定之下
: 只剩(到期时间,波动率)两项因子在变动
: 如此应该有较简易的公式才对 试问有相关论文或研究吗?
: 想说自己推...可是碰到机率密度函数就没辙了~
www.badongo.com/cn/file/25301371
这应该是你要的东西吧~
有本书叫做 财务工程与ExcelVBA的研究
书中比较麻烦的就是隐含波动率的计算 都会用到无穷回圈
降低电脑效能是一定的
真的想知道BS Model的话 就买来看一看吧
我买过，不过真的
评价模型只是估计一下权利金而已
在挂单上也许可以参考一下
但是看完以後，我觉得VBA变强了 可是选择权交易还是蛮会赔钱的XD
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.124.1.115
1F：→ midnight9:XDDD 04/12 12:01
2F：推 harry901:谢谢~ 我发现这个VBA我已经有了 只是...是我的动态方程 04/12 12:15
3F：→ harry901:过於复杂 所以才想说用BS的简化来让系统简化(BS与我的 04/12 12:15
4F：→ harry901:动态方程有高度的compliant... 04/12 12:16
5F：推 harry901:因为我的动态方程是用物理模型去写的 算是研究 04/12 12:19