※ 引述《semop (semop)》之铭言： : ※ 引述《twnin (掩饰)》之铭言： : : 这个版资工本科的一堆，应该不难理解程式应该如下，以避免下单超出保证金余额 : : A = 最低卖盘价格 : : B = 最低卖盘口数 : : C = 户头保证金余额 : : D = 已成交口数 : : E = 委托口数 : : while(D<E AND C>A) : : { : : F = MIN(B, C/A, E-D); : : 下单(A价位, F口); : : } : 不可能这样下单的，市价单就是要尽速成交，除非超过限制，不然不会分次下单。 : 就算通通用 IOC 下去，也会丢掉很多成交机会。 : 用现价加一档连续下单就知道了，哪怕是用程式交易都不如市价单， : 因为你拿不到优先撮合的次序，何况还是这种被动式的卖盘出价才下单， : 根本是同价位中优先次序最低的交易方式，这只有在跌价时才有用。 : 只要有做基本的保证金检查，就不会让你下到超出涨停价乘上口数的单， : 同时还得先扣掉其他未成交的单。 : 不做这个检查，要嘛是券商给客户方便，那就是券商要赔， : 要嘛是摆明了责任自负不做限制，若有问题就是大家打官司吧， : 程式一开始就写错的机会太低，因为保证金检查太常用， : 没做检查很容易就发现，有检查但没有设定例外的话，通通会检查， : 不太可能市价单莫名奇妙地成了例外状况。 : 因为市价买单在实务上就是下涨停价的限价买单。 其实更精确来说是下最大值为涨停价且不限定价格的买单， 在成交的时候会从卖方市场上的最低价格开始成交， 一直到满足所下的口数为止， 而且成交是比其他种类的下单方式优先成交， 也因为没有限定价格， 所以下单时容易滑价， 尤其是在卖方数量比较小的时候， 如果卖方数量大的时候其实是不会滑价的。 --

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