作者liffe ()
看板Option
标题Re: [问题] 星期五的选择权错单事件令人不解
时间Mon Jan 24 14:31:20 2011
最新1.5
买进 数量 卖出 数量
1.4 10 1.5 2
1.3 10 1.6 8
1.2 10 1.7 10
1.1 10 1.8 10
1.0 10 1.9 10
(50) (40)
如果市价买进100口 哪会知道後面60口成交多少呢?
目前计算保证金 如果是限价单 就以客户挂的价格去计算
如果是市价单 就以最新成交价来计算
口数很大的时候 风险可能就出来了
(不过目前交易所 每笔限额200口)
※ 引述《int1000 (小p)》之铭言：
: 2月8100put
: 630点成交1口
: 620点成交235口
: 600点成交11口
: -------------------
: 听说是有散户用市价单 买2月8100put
: 产生滑价 问题是该散户的户头保证金只有几万块
: 怎麽可以有办法成交价值700万的选择权
: 期货交易帐户 不是要你帐户里多少钱才能买多少期货
: 所一定要该散户 帐户里有700多万才可能成交
: 怎麽有可能几万块就能买到700万的期货 不知那位大大知道其中原因
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.124.86.52
1F：推 jshuang:就写程式的没有想到. XD 其实可以用 $/口数/50 挂价 01/24 21:01