作者fftboyi (fftboyi)
看板Option
标题Re: [问题] 有没有人操作过时间价差单？
时间Sun Oct 24 22:49:41 2010
※ 引述《FF16 (好无聊)》之铭言：
: 我想请问操作经验
: 是不是可以把时间价差单，当作损失、获利有限的跨式卖出(买进)来做？
: 以及，想请问要怎麽大略评估最大的损失以及获利？
: 虽然当初找的书有用BS理论来解释
: 但我数学不太好
: 看不太懂统计跟微积分的东西.....
: m(_ _)m
分为买远卖近 又分价内(看跌)价外(看涨)价平(看盘)
最大获利约为 远月价平-(当初建仓远月-近月价差)
损失 (近月价格-远月价格)+(当初建仓远月-近月价差)
买近卖远就相反
我操作时间价差单有3、4年了
最多赚过1口1万多(极限约为2万，在多也不太可能，不过机会很少)
最大损失当跑完一轮(9个月) 大概是1万多
最大价平获利=170*9-480 大概5万 不过这没发生过
依经验来说有结算在你建仓的价格附近
就会出场 运气好1万多 差一点7.8千
这几年都偏向这个操作
优点是 不用每天看盘(每天输赢有限 远月流动性差 也不好卖)
好处可以当成损失、获利有限的跨式
几年前有人因为除权息的关系 还可以洗出保证金 (当时是8千万)
可惜他没出金 最後被期货商强制平仓
他买的被卖的跌停 卖得被捕在涨停 最後负债3千万
现在只能喝酒度过余身
有兴趣再问我
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