※ 引述《nicorover (100年大泡沫?!)》之铭言： : 当然还没阵亡可以想到在市场交易的方法就多许多了 以下分享一下最近想到的+实作 : 假设当天价位的跳动是随机 以先前学到的观念"顺势" : 随机挑两个时间点(随自己高兴) 如9:30和10:30 : 若10:30价位大於等於9:30的价位30点10:30就进场作多 反之作空;最後13:30市价出场 : (以上都为假设 实际上时间的抓取真的随自己高兴) : 停损50pt 停利使用"追踪性停损"一样设定50pt 有几点我觉得比较怪的地方 1.为何以固定时段的价差为进场讯号? 倘若趋势发生的时间点没有跨过你所选取的时段 那不就会"过晚进场"或是"根本没有进场"? 2.大盘指数在4000点以及在8000点时 若都采用固定点数(30点 50点)的话 会造成很大的落差 建议可以尝试百分比率或是波动值的某个倍数 比较可以因应大盘本身的变化作调整 3.追踪型停损其实较适用於波段 当冲的话设定单纯停损与停利就好(个人测试心得) : 能赚钱的部份就是当天碰到大趋势 : 因为系统的部份很弱不会跑回测+最佳化 所以没有统计数字的支持 : 不知这样做的问题会在哪?? : 我想到缺点是 1.长期下来胜率50%(假设市场走势随机) 扣成本会变负 一般的系统都志在捕捉市场看似随机中偶而出现的非随机成分 若非如此 不如不要进场 : 2.碰到流动性风险(进场後出不掉) 理论上不会 因为你是做顺势 即使锁住停板也是往对你有利的方向 除非你一买进多单 下一秒钟市场就直接反向跌停锁死 (真的有这种地狱倒楣鬼吗?) 否则在流动性风险发生前 市场都应该会先触及你的停损价让你出场 : 3.资金运用不当(做其他商品报酬率更高) 你的原始想法基本上应该在不赚不赔的边缘 然而最大连续亏损少说也是千点起跳 : 4.快市时的滑价损失 大量的交易可以冲淡这样的效应 除非你刚好都在大家抢进的价位下市价单 但调整系统可以避开 : 优点好像只有当冲不留仓没跳空风险 : 20万做一口大台 随便挑的时间点进场清算权益数如下(8月底开始) : http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000输剩下的) 居然真的做了! @@ 一个未经任何测试与调整的想法 你居然真的做了 (而且还是大台!) 我不晓得要说些什麽才能表达我对你无匹勇气的敬意! 加油~! --

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