作者zaqwerty (嘿嘿嘿)
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标题[心得] 9/8选择权当冲心得
时间Wed Sep 8 14:59:33 2010
第一次在这个板po文
股票板跟期权板很少文章在谈选择权当冲的
希望把自己今天交易的心得po出来
请板上高手们可以给予指教或讨论
对了！我还很嫩，还在学习中，希望各位鞭小力一点~
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附上盘中进出时点图:
http://img837.imageshack.us/i/88009302.jpg/
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~9/8上半场情境~
9/8盘中买进 A 口7800 call均价78点，出在93点，获利10-15%。
虽然几乎卖在短线的高点，也预期高点之後会有一波下杀，因为KD、MACD指标皆背离
但後来当指数下杀後，忍不住想再冲一次在下跌的「过程」中买回 B 口7800 call均价84
买进之後指数却继续杀，7800 call最低被杀到只剩66点，盘中未实现损益赔了超过20%
心里想这笔交易有可能将当天获利全数吐回还倒赔很多，心情超级不爽！
後来买了另 C 口7800 call为了要摊平这笔交易的损失，但大盘还是继续杀
这笔交易的未实现亏损，最大也超过10%
~9/8下半场情境~
後来的这两笔让我心想干挫屎了…也对於自己下单前的判断产生怀疑，觉得自己判断错误
因此大概在12:50左右看指数稍有反弹，就先把 B 口7800 call平掉了，损失7%
经过了难熬的时间後到了12:45，接下来整整20多分钟指数没有什麽波动
判断这是个暴风雨前的宁静，我手上的7900 call往上冲或往下冲都有可能
然而11:30开始空头的攻击太过於猛烈，因此认为往下冲是比较有可能的
在13:00左右平掉了 C 口7900 call。
~事後诸葛~
今天虽然小赚，但心中的小恶魔使得自己不得不开始懊悔
如果後两笔交易都放到现货收盘後再平掉，当天的获利是可以超过60%的
但盘中太多干扰因素扰乱了交易的节奏，且检讨後发现後两笔交易的进场时机都不对
而且当手中的部位亏损，加码摊平跟停损两派势力就开始天人交战
我也知道如果没有严格执行停损，很快就会毕业
想请问...
做这种极短线的当冲交易，什麽时候该停损什麽时候该加码，板上高手有什麽准则吗?
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◆ From: 60.248.107.49
1F：推 kango:看对 压满 不停损 这才是男子汉 09/08 15:00
2F：→ eno4022:虽然我不想学神人说话，但这应该事前就可以先计画好吧？ 09/08 15:32
3F：→ eno4022:不过我觉得选择权有时间价值的特性，不一定非得要当冲 09/08 15:33
4F：推 heartbreak11:搭配葡萄下去对做 操作可以更灵活 09/08 15:38
5F：→ eno4022:如果你要当冲，建议可以选时间价值低的时候作跨式买方 :D 09/08 15:43
6F：→ kinggod:op当冲日中不用太考虑theta递减的效应 当冲不建议建跨式 09/08 17:21
7F：→ kinggod:还有认清你想赚哪种钱 依照你的进出场判定 你应该是用分 09/08 17:22
8F：→ kinggod:线做进出场 你是想赌大跟的 还是要小小赚? 09/08 17:24
9F：→ kinggod:目前我看不出来 以上!~~ 09/08 17:30
10F：→ humiya:有如果的话郭台铭都不是对手了 09/08 19:37
11F：推 tc89:当冲小台可能比较适合你 09/08 22:03
12F：推 kdy0214:推一楼~~实在 09/08 22:28
13F：推 pucca068:要当冲小台比较容易......OP不太建议 09/08 23:09
14F：→ pucca068:而且还有一个重点就是心情还不够稳定 09/08 23:10
15F：→ pucca068:看到亏损就慌......这才是最要去克服的问题 09/08 23:10
16F：→ pucca068:通常一慌~莫非定律~就出现....... 09/08 23:11
17F：→ pucca068:巴到死......我自己的交易经验是这样 09/08 23:11
18F：→ pucca068:你对自己的判断越有信心......获胜机率就越高 09/08 23:11
19F：→ pucca068:信心跟钱胆......这两样继续慢慢修练 09/08 23:12
20F：→ pucca068:另外.....如果你是要当买方......那就去判断有没有波段 09/08 23:13
21F：→ pucca068:没波段就是巴来巴去.....巴到自己信心全没 09/08 23:13
22F：→ pucca068:像最近的盘杀来杀去......实在不建议做买方当冲 09/08 23:13
23F：→ pucca068:隔日冲要赌倒是可以玩玩.买方一定要大跟的出现才有利润 09/08 23:14
24F：→ pucca068:不然的话要赚那个几十点的......当卖方或是当冲小台就OK 09/08 23:15
25F：→ kinggod:楼上 我跟你持相反意见 现在期货反而盘中波动没几点 09/09 00:47
26F：→ kinggod:但价平履约价的选择权 波动很大 真的要做应该玩波动大的 09/09 00:47
27F：→ kinggod:杠杆大小可以自行调整 但波动大的商品对当冲有利 09/09 00:48
28F：→ kinggod:买方虽然几十点 但现在价平百来点 几十点换算%数很高 09/09 00:49