※ 引述《choun (原来跑步这麽舒服)》之铭言： : 第一次PO文，请各位高手打小力点。 : ==== : 因为网路上某OP高手的一些教学数据。 : 小的整理了一些市场上的动力与逻辑，想要整理为"机率性"的参考。 : 运用的是期指的周KD，没有经过换月价差调整。 : 指标很简单：KD(9,3,3)，RSI(4) : 逻辑很简单：RSI过50後，KD也已经黄金交叉(可能会慢1、2周) 做多单 : 反之做空单。 滤网是四周RSI>50 进场讯号是周KD黄金交叉 於隔周开盘买进 这符合顺势系统的基本原则 在较可能出现趋势的期间抓住价格突破进场 : 停损、出场：出场为多单时，RSI反向破50向下出场。 : 反之为空单。 : 停损200点。 我的测试没有停损的差别并不大 因为顺势系统反转时自然会带你出场 只是净值折返很大 : 测试期间为2001年1月1日至2009年7月1日 : 共28次进场，胜率55%。 : 输的部分停损200点，但是赢的部分几乎皆为长波段。 其实我建议你只采用这个策略的多方讯号 因为你没有把台指期远月折价差考虑进去的话 作空会吃亏 台指期近十年来120个月在结算日时 只出现30次正价差 其余皆为逆价差 这应该是为了反应现金股利造成的指数下降 这样的现象有利於多单而不利空单 至於你说"把月价差考虑进来没有比较好" 我猜是在说实际契约产生讯号的结果较理想 不过这不影响 你可以仍然使用实际契约价格作为讯号参考 再将每次交易结果做转仓校正 反正次数不多 长单若不考虑价差的话 (特别是空单) 结果失真的程度可能很吓人 --- 这样的策略获利单平均持有期间应该会长达三个月以上 其净值折返 也就是最大连续亏损的程度很高 你可以用此逻辑建构较为短期的交易系统 应该可以大幅改善平均获利与最大连续亏损间的比值 一点点小建议而已 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.77.219