※ 引述《qqai (好吃ㄉ果子狸)》之铭言： : 目前指数：7454 : 以下皆是07月份 : 履约价：7200 成交价：144 （卖权） : 7800 28 （买权） 6/15 收盘价(现货) 7454 201006台指期货 7459 ... 结算前一天，微幅正价差 ==> 代表市场中性 201007台指期货 7326 ... 超大逆价差，代表市场疯了?? => 当然不是，这个逆价差是扣掉除权息的价差 你在看选择权201007，当然要拿 201007 TX 来做参考 72P | 7200 - 7326 | = 126 价外 => 值 144 很合理呀 78C | 7800 - 7326 | = 474 价外 => 值 28 也很合理呀 : 1.我是一个选择权新手，我想请问的是如果是以避险的角度来看 : 那如何从履约价的成交价去判断目前的选择权市场是比较偏空还是多？ : (因为有时候涨多了感觉避险部位并没增加＠＠大家都停损了吗) : 2.还有就是我上面写得是今天我查询的，我想问的是一样都是上下300 : 怎麽成交价会差那麽多？ : 3.卖出卖权，买入买权都是作多，那策略上有什麽不一样的地方？ : 我只知道一个风险有限，另一个风险无限... : 如果短时间现货并没有脱手欲望那我该... : 4.假设现在指数来到7500，那我的看法是上面套牢量大，如要解套需要时间来琢磨 : 我选择卖出买权7900来帮我的现货避险比较好（赚点权利金） : ，还是说买入卖权7100比较好？（赚权利金的价差） : 5.卖出买权7800跟卖出买权7700有什麽样的差别吗？（权利金而已吗?） : 最近盘都是搞无量大涨... 无量也变成常量了。 这要问你自己了 要是认为 7500 过不去，接下来会大崩崩，想要为现货避险，那可以买 Put 但是，7500 过不去，不见得会崩崩，也可能是盘整，这样子有需要为现货避险吗?? --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 220.137.139.231 ※ 编辑: Prius 来自: 220.137.139.231 (06/16 15:36)