作者qqai (好吃ㄉ果子狸)
看板Option
标题[问题] 选择权成交价的问题
时间Wed Jun 16 14:48:07 2010
目前指数：7454
以下皆是07月份
履约价：7200 成交价：144 （卖权）
7800 28 （买权）
1.我是一个选择权新手，我想请问的是如果是以避险的角度来看
那如何从履约价的成交价去判断目前的选择权市场是比较偏空还是多？
(因为有时候涨多了感觉避险部位并没增加＠＠大家都停损了吗)
2.还有就是我上面写得是今天我查询的，我想问的是一样都是上下300
怎麽成交价会差那麽多？
3.卖出卖权，买入买权都是作多，那策略上有什麽不一样的地方？
我只知道一个风险有限，另一个风险无限...
如果短时间现货并没有脱手欲望那我该...
4.假设现在指数来到7500，那我的看法是上面套牢量大，如要解套需要时间来琢磨
我选择卖出买权7900来帮我的现货避险比较好（赚点权利金）
，还是说买入卖权7100比较好？（赚权利金的价差）
5.卖出买权7800跟卖出买权7700有什麽样的差别吗？（权利金而已吗?）
最近盘都是搞无量大涨... 无量也变成常量了。
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◆ From: 125.229.171.3
※ 编辑: qqai 来自: 125.229.171.3 (06/16 15:12)
1F：推 poqwer:避险避险...到底要避什麽险? 真的要避险，全数出场不就好了 06/16 16:29
2F：→ poqwer:你要避的险和你的现货真的有关联吗? 还是.......... 06/16 16:30
3F：→ poqwer:不要搞得两边都赔丫....... 06/16 16:30
4F：推 chaohsiu:台股流动性这麽高，实在没必要避险 06/16 18:15
5F：→ qqai:阿勒... 选择权不就是用来避险吗＝ ＝ 06/16 20:16
6F：→ idleidle:你是几百亿现货出不掉要避险？选择权是用来骗钱的.. 06/16 20:20
7F：→ Prius:选择钱怎麽会是骗钱 XDD 06/17 18:07