作者liaodone (小道长)
看板Option
标题Re: [回顾]台股指数类神经网路演算结果
时间Mon Jan 25 01:31:25 2010
※ 引述《Ting1024 (无)》之铭言：
: ※ 引述《liaodone (小道长)》之铭言：
: : 忘了跟大家说明，这个数字是TWII的数字
: : 对照12/27本人的po文，最高点就是8330附近，这次的最高点是8356.89
: : 目前为止还算准，神经网路系统是人类群体对数字的看法，不管是那个种族都适用。
: : 如果版上有人能找到更好的数学模型，欢迎大家一起讨论。
: 类神经网路用到交易市场，
: 把它剥到赤裸裸的程度
: 无非就是 -----> 疯狂的最佳化。
: -- 引自 稳操胜算
: 参考一下罗
最佳化没有任何意义，也不是本演算法的用途。你要这些价位进，然後跳到上或下一阶价
位停利停损，甚或上或下两阶价位停利停损全部取决操作者本身的经验或者别人的经验。
这些数字如果拿来对照前一个参考交易时点的某个技术指标的价格，就可以知道这些价位
是某技术指标相对前一个参考技术指标的什麽数值，不论是MA、RSI、还是MACD，都可以
算出来。我倒想请问一下，今天交易日5日RSI从40涨到45的机率和40涨到50的机率是多少
？问机率真的就问倒了。我只知道价格有到该停利还是停损？还是你要问的是从开盘点开
始计算，向上或向下第几个的机率有多少？那就用统计资料来看就好了。但是，你觉得用
在TWII会比较可信，还是用在DJI可信？我直接跟你说好了，用在FOREX的可信度最够，因
为人为干预是最低的。
回文说机率的问题，因为我们面试太多程序员并不懂这些指标的意函，所以没有去回归分
析这些数字的机率。再者，机率有了又如何。你的避险策略本来就可以如同第一段来做啊
！甚至你可以自己缩小范围。这个数字是用很大差距去算的，又不是每天开盘对照前日的
交易价格po(之前po就被砍）自然有些误差存在。
此方法志在「发现价格」，请不用做太多联想。若想看交易纪录，请志愿收集email的人
推文吧，然後大家就回信给他，这也算让志愿者建立小同好圈的好机会。我就一次发放个
三个交易日，都在价格出现前至少两小时下单的纪录。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.69.148
1F：推 dontblame:我比较想知道的是 您用这套方法 这一年来 每个月 01/25 02:10
2F：→ dontblame:的平均获利是多少。不需要对帐单 我发问的前提 是相信 01/25 02:10
3F：→ dontblame:您的答案。但一套方法若没经过 一年以上的「实单」验证 01/25 02:11
4F：→ dontblame:对我而言 都还是很难断定 是否为优良操作模型 01/25 02:12
5F：推 Ting1024:应该要对市场在深入了解一下，你就不会想用类神经网路 01/25 02:55
6F：→ Ting1024:去做任何尝试了。甚至连一般程式回测也懒得做了。 01/25 02:55
7F：→ Ting1024:更建议先看一下稳操胜算这本书 XD 01/25 02:56
8F：推 tedinroc:怕被砍的话就到trading板po好了，trading比较开放 :P 01/25 08:16
9F：推 neant:呵呵 世界很大的 类神经网络的程式交易在外汇已经很出名了 01/25 10:28
10F：→ Ting1024:真的有类神经这种东西运用吗？还是乱包装的XD 01/25 20:19