作者moznjojo (磨人秋秋~啾咪)
看板Option
标题Re: [心得] 价差单收尾
时间Sat Jan 9 11:57:30 2010
说到OP很便宜这件事
我心中有一个疑问
大家判断OP贵还是便宜的依据
应该是 隐含波动率的大小 跟历史波动率比
隐含波动率愈高 OP愈贵
一般也认为 OP贵 卖方收的权利金多 比较好赚
我的疑问在於
稳含波动率高 代表大家预期未来波动大 所以愿意追买OP...
这样不就导致 行情的波动真的变很大
造成 看对的卖方大赚 看错的卖方大赔
而对於纯粹想收一点时间价值的卖方反而是不利的
而如果隐含波动率很低 OP便宜 相对来说 盘的波动也没那麽大
那对想收时间价值的卖方应该是比较有利才对
我这样的看法 有错误吗?
※ 引述《aaanba (方展博)》之铭言：
: 不一定任何时候都适合卖方策略
: 像这一两个月肉眼就看得出OP很便宜
: 我再怎麽看也觉得获利就是一咪咪
: 像我这麽爱做卖方策略的人也舍弃改当买方
: 一点心得,给你参考
: ※ 引述《maypcc (maypcc)》之铭言：
: : 首先谢谢各位版友的回应和K大的开示!!
: : 应该是我文笔不好XD
: : 我这篇文是包含了
: : 当冲、组合单的实际操作
: : 因为我对组合单还没有很熟
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 219.91.92.113
1F：推 Xcd15:你先定义一下波动率多少为高？多少为低？ 01/09 12:00
2F：→ idleidle:资金+时间! 01/09 12:02
3F：→ moznjojo:隐含波动率比历史波动率高 就是高 01/09 12:09
4F：→ maypcc:我还是觉得看你要赚倍数还是点数！ 01/09 12:17
5F：→ maypcc:当冲要赚倍数，应该只有结算日前好玩！ 01/09 12:29
6F：→ Xcd15:那你就用波动率画两条均线，隐含向上穿历史=>作sell方 01/09 14:05
7F：→ Xcd15:，反之作BUY方，看看绩效如何 01/09 14:05