作者Xcd15 (风岚鹤翼)
看板Option
标题Re: 如当卖方的话
时间Sat Oct 24 11:01:57 2009
: 结论：
: 从说明2可知，卖方要达到10%报酬率不是那麽简单，似乎只有外资才有这种可能
: 但是，价外选择权「卖方获利，买方亏损」是可以确定的
: 因为绝对金额的损益确实是如此
: 虽然大家都知道卖方每次赚一点点，有可能一次就赔很大，但整体而言，赚得还是够赔
: 从2002到2005年的指数走势可知，经历了扁政府执政最低点，以及319事件
: SP的人是真的有因此亏损到，但4年下来还是赚得很多
: 指数平均月报酬率仅0.5%下
: 不管是SC或SP，卖方在资料期间内还是从买方手上赚走大笔钞票
: 即便他们是投入钜额的报证金才换来的，实际报酬率可能不高，但「钱」，还是赚到了
感谢分享资讯，前段文恕删，直接回应结论，最大的疑问就是：
资料怎麽只有02～05？我对於06、07、08很感兴趣，因为听过很
多04、05年单纯做卖方赚得很顺手的，在07、08年的大行情中遭
到挫败，想请教一下，您为何只从02～05年的资料，得到这样的
结论？
家里手边没有期货数据，以下是加权大盘指数
03年 高6182 低4044 振幅2138
04年 高7135 低5255 振幅1880
05年 高6600 低5565 振幅1035
06年 高7823 低6232 振幅1591
07年 高9859 低7306 振幅2553
08年 高9309 低3955 振幅5354
09年 高7811 低4164 振幅3647
可以看出06年以後盘势震荡幅度加大，期交所的选择权资料
也显示近四年波动率大於02～05，理论上对於卖方不见得有
利，可否请您加入06～09的数据，我也很感兴趣。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.64.137.38
1F：推 idleidle:论文都麻这样，无法克服就挑特定区间，免得自打嘴巴 :D 10/24 11:03
2F：→ idleidle:反正能毕业最重要 而不是用来获利的~ 10/24 11:04
3F：→ Xcd15:因为我听过的故事，很多都是04，05养成做卖方习惯 10/24 11:06
4F：→ Xcd15:但是07，08就还回去了 10/24 11:06
5F：→ brucelinda:论文有用的话，我还赚什麽 10/24 11:06
6F：→ Xcd15:同意楼上，研究出可以赚钱的东西，我大概不会写成论文 10/24 11:09
7F：→ ARAKI:不会判断趋势研拟策略、灵活运用buy or sell side，就是挂点 10/24 12:27
8F：推 seelove:对阿~动能跟反向是相反策略~居然都是显着获利 10/24 14:21
9F：→ seelove:就是出在取样区间不同~不过这也告诉我们~没稳赚的方法 10/24 14:21
10F：推 dontgetup:02-05一堆交易员赚很大，不是他们强，而是市场太爽，去 10/26 09:28
11F：→ dontgetup:问问看这批高手，有多少个现在还在市场中... 10/26 09:29