作者ahan9008 (我的小龙女)
看板Option
标题Re: [问题] 请问大家 关於避险
时间Sat Aug 1 00:54:53 2009
周末不开盘 我也无聊来回一下...虽然原PO赚3篇文章洗很大 我也来洗一下文章
首先 还要先请原PO问一下 自己 避险 避的是什麽险...
先厘清一下...没有策略是涨也赚 赔也赚的无敌策略...
无谓的策略 增加的成本...只会造成期望值变成 负值
没有赌徒 追求长期下来 少输就好的这种结果吧..??
若是 选择 做多期货 + buy put
那麽何不直接 but call 就好了....无谓的策略...产生无谓的成本
关於这个...可以请 见爱 爱大户做一个选择权交易基本概念的解释...
避险的意义 在於 规避系统性风险
就是319那种情形 跳空跳空 大家一人发一张7%的卡
任何分析都没用...大家一起挂掉那种...
就像买保险...算期望值一点是亏钱的...只是因为我们是风险趋避者
不能承受"万一" 中奖的情况下...只好牺牲保险费虽然期望值为负值
但是还是愿意去购买保险...
但是...你买期货的用意是为了..??
你我 大部分的人 买期货 都是用承受风险 去换取风险报酬...
结果 你要买期货...又要but put 那麽就买风险有限的call就好了...
所以你就得牺牲时间价值被收歛...
看对行情赚不满...看错行情龟苓膏....
赌徒 只希望自己可以少亏...倒不常见...
若是这样...下空气单 长期下来期望值至少可以是0
推荐原Po参考看看...
※ 引述《csee (CSEE)》之铭言：
: 其实我本来的想法是这样
: 就是 我想作多个股
: 但是大盘又到了相对高档
: 所以我就买了一口6700跟6800的put
: 如果真的不幸回档很大 可以减损一些损失
: 其实大概想法只是这样而已@@
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 123.50.58.183
1F：推 striker:推！ 08/01 13:16
2F：→ ahan9008:全倒大就甘心 都没人推 08/02 00:28
3F：推 mmkntust:good..作多期货+BP => BC 08/02 00:29
4F：→ seelove:那我来推XD~都推去下面那篇了= = 08/02 00:31
5F：→ ahan9008:是不是我的结论大家不爱看..科科所以没人气 08/02 00:32
6F：推 aaanba:推!观念很正确~ 08/02 09:32
7F：→ ysfang623:我明明就在你的推文下推 >"< 08/02 09:38