: 请让小弟我用一个例子来说明我的问题。 : 假设现在期货指数为6600。 : 我SP5800一口 收取权利金40点， : 所需保证金为 40 * 50 + 某个数字(让我假设它为13000好了，至少一定有破万) : 为 2000 + 13000 = 15000。 : 我又同时做买权空头价差一组 SC 6700 + BC6800。 : 收取权利金50点。然後我看到系统直接扣一百点保证金(因为是价差交易)。 : 那对於这SP5800 + (SC 6700 + BC6800) : 应该收多少"保证金"? : : 情况1: : : 我实际状况发生的。 : : 它收取了15000 + 5000 (即一百点)　= 20000。 : : 　　情况2: : : 我个人认为的，应该是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000 : : 原因： : : 我知道，SC + SP　系统只会收取我一边(边：代表做多或做空)的保证金， : : 一样是取其高的。 : 　　 : 　　　　沿续我之前例子， : 　　　　　　　　　　 : 　　　　　　如果我有一个SC7300 收取权利金50点，假设没空头价差我 : : 　　　　只有SC7300与SP5800。 : : SC7300保证金为， : : 50*50 + 13000　= 15050 　　　　 : MAX(SC7300, SP5800) = 15050。 : 所以必须支付15050元保证金。 : 但当我把SC7300这个"裸露作空"的部位，换成空头价差(SC6700 + BC6800)。 : 系统却把我做多与做空的部位所需保证金做累加? : =============================================================== :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) : ◆ From: 114.43.200.98 : 推 dyhsu:15000 + 5000　= 15500 07/12 17:24 : → dyhsu:早就改进了 只是你没用 07/12 17:25 : 谢指教已改进， : 推 Alexboo:d神好快回.XD 07/12 17:30 : → rriver:有神快拜 07/12 17:34 请教一下D神，最近我刚好也有用到类似这种SC+卖权多头价差，或 SP+买权空头价差的组合， 今天我实验的结果跟原PO一样，保证金会被收2份， 我有问过我的营业员，他竟然认为收2份是正常的.... 我也去期交所网页上看过，的确没有说明SC+卖权多头价差 或SP+买权空头价差的组合， 只有SC+SP跨式组合或多头或空头价差的组合， 请问一下D神是在那一家下单吗? 想叫我营业员的公司参考你下单的公司保证金最佳化的程式。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 114.43.185.140