※ 引述《Superdome (热带风暴)》之铭言： : 三大法人期权当冲损益 : 多方均价 空方均价 价差 当冲亏损 **当冲口数 : -------- -------- ------ -------- ---------- : 自营商 6836.71 6850.55 13.84 64432312 23281 : 投信 6831.83 6848.38 16.55 748244 226 : 外资及陆资 6816.62 6877.21 60.58 70761022 5840 : * 红色表示获利; 绿色表示亏损 硬要说当冲损益也许没什麽错 不过我觉得... 比起留仓而言这没什麽好在乎的 好比礼拜三 如果外资开盘买1000口大台 卖2000口大台 到尾盘都没动作 照你的算法外资当冲损益也是大赚 但他留仓的部位才是决定胜负的地方 我觉得没必要去钻营一些零碎的讯息 小方面根本都是无效的资讯 看大方向比较重要 如果外资当天有净多单接近万口 那些才是真正影响损益的 : 三大法人期权未平仓均价 : 多方均价 空方均价 价差 未平仓净口数 净OI均价 : -------- -------- ------ ------------ -------- : 自营商 6821.34 6918.48 +97.14 +528 6821.34 : 投信 6931 6901.2 -29.81 -594 6901.2 : 外资及陆资 6912.72 6885.19 -27.53 +8104 6912.72 : * 红底色表示净多方; 绿底色表示净空方 科 明眼人一看就知道 三大法人前几天空单OI又不是0 怎麽可能空单成本在6900 事实上去年四月左右开始公布三大法人资讯 stockstock大开始po文的时候 我已经有po过相关的内容 (请看本版6044篇) 再复制一次期交所的网页 未平仓契约金额以各期货或选择权序列当日结算价格， 乘以契约乘数再乘以未平仓口数後加总 等於你每天算出来的多空成本 都会等於它的结算价 以礼拜三来说就是接近6931 但你看礼拜二的成本就接近6600 如果下礼拜涨到7500 6000 你会发现 他们的成本都相当接近当天结算价喔 : 根据上述公式, 可以推算出 X=均价=契约金额*1000/200/口数 : 结论： : (1) 外资05/27单冲超强 : (2) 自营商OI多单成本最低 那为什麽大家的成本不是6931 而略有出入呢 而且完全没有高於6931 因为还有远期的期货契约 ^.< : (3) 投信.. 则是应该没有把重心放在台指期上 嗯嗯...发现投信多单都是近月的 --

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