作者F23 (我不糟糕)
看板Option
标题Re: [问题] 请教秃鹰式价差交易
时间Sat May 23 01:28:30 2009
※ 引述《piowmiow ( )》之铭言：
: 最近在研究有关价差交易的东西，
: 现在看盘系统都很方便，
: 直接点点点可能的损益图和损益数字就算出来了~
: 爬了板上的文，
: 大致知道若要做一次价差，应该要花大约四口的手续费
: 请问这样算起来，手续费就要被吃掉大约八点??
: 那如果有价差超过八点以上，那是不是代表可以套利??
对 没错
: 因为看到看盘系统有下列组合，
: S 3800 6月call/B 3700 6月call
: S 3900 6月put/B4000 6月put
: 若以今日收盘价去看，权利金要支付20.1点
应该看挂买挂卖的价位，问题出在这里
因为没办法以收盘价成交
还有，可以不用S39P 那不到1点，连手续费都赚不回来
: 系统算出的期望报酬为67.1点(或80点?)
: 那是不是代表做这样的策略不仅不用承担任何风险，
: 就可以赚进大约60(67.1-8)点的报酬呢??
: 请问这样的想法有无错误呢??
: 麻烦各位板上的大大帮忙解惑一下~感谢 mU__Um
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