用波段操作，调过停损的应该都可以发觉 停损设大 -> 交易笔数变少 -> 平均单笔损失变大 -> 胜率提高 (因为凹单凹的大) 停损设小 -> 交易笔数增加 -> 平均单笔损失变小 -> 胜率变低 (轻易认赔的结果) 停损不要设的太夸张，对总获利影响都可以接受 只是交易笔数这一项，该怎麽去评估他的影响，这是小弟比较头大的一点 当然，在相同的获利下，能够有一个程式 交易笔数较少，胜率又较高 当然是最好的 但除非程式结构不同，不然相同程式往往是高笔数，低胜率 低笔数，高胜率 (凹单凹到赢，但最大损失也会暴增) 小弟比较困惑在於，所有资料都有获利损失可以去评估 但就是笔数这一项，重要性要摆在哪 ? 很难去评估 另外，感谢各位的参与讨论， 3Q m(__ __)m ※ 引述《tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之铭言： : ※ 引述《pp520 (pp)》之铭言： : : 小弟最近作程式交易，跑历史回测，发觉数据比较优的 : : 成交笔数都偏多，像是停损设低一点，平均单笔损失就会降低 : 你正在人工最佳化，有注意到吗？ : : 数据也会比较漂亮点，但是交易次数会暴增 : : 不过对於交易次数，真有如此恐怖吗 ? 也看过猫大的网页 : : 定律第一条就写到 : 交易次数越少越好 : 别人写的东西参考就好，问题是你自己到底有没有弄懂交易次数的意义 : 交易次数都是要看程式的特性而定，而不是概略的说越少越好 : : 也对，因为每次交易都要被抽手续费，期交锐 : : 不过以目前的低廉手续费而言，小弟反而觉得滑价才是可怕的不确定因素 : : 假设每次交易有十点的损失，交易次数多一百笔，就有可能多损失一千点的获利 : : 这些损失在跑回测是跑不出来的，也没有一个精确的数字说的准每次交易的大概成本 : : 所以将交易次数压低成了一个重点 : 爬爬文应该会看到我说过，以台指目前的状况，交易成本设10点应该是OK的 : 3点当作手续费跟税，7点当作滑价，这样保守估计出来的绩效会比较真实 : 另外交易次数压低并不是重点，重点是你本身的策略是否可行 : 如果你有一个胜率超过60%，Ratio avg win/avg loss = 1 的程式 : 你还会想压低交易次数吗 XDDD : : 小弟想在这边请教一下，再程式交易实战中 : : 交易次数多的话，是否真的影响很大 ?? (最好是 实战上的血淋淋经验) : : 再者，交易次数应该控在一年几次比较适合呢 ?? 一年 50 笔，100笔算不算多 ?? : : M(__ __)M 感谢 ~ : 前面差不多都回答完了 : 简单的说，完全看程式特性！ : 你没讲出你程式的相关定位跟数据，要别人如何帮你估计交易次数？ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 119.15.206.167