作者tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)
看板Option
标题Re: [问题] 请教关於程式交易，交易次数的问题
时间Wed May 20 11:25:25 2009
※ 引述《pp520 (pp)》之铭言：
: 小弟最近作程式交易，跑历史回测，发觉数据比较优的
: 成交笔数都偏多，像是停损设低一点，平均单笔损失就会降低
你正在人工最佳化，有注意到吗？
: 数据也会比较漂亮点，但是交易次数会暴增
: 不过对於交易次数，真有如此恐怖吗 ? 也看过猫大的网页
: 定律第一条就写到 : 交易次数越少越好
别人写的东西参考就好，问题是你自己到底有没有弄懂交易次数的意义
交易次数都是要看程式的特性而定，而不是概略的说越少越好
: 也对，因为每次交易都要被抽手续费，期交锐
: 不过以目前的低廉手续费而言，小弟反而觉得滑价才是可怕的不确定因素
: 假设每次交易有十点的损失，交易次数多一百笔，就有可能多损失一千点的获利
: 这些损失在跑回测是跑不出来的，也没有一个精确的数字说的准每次交易的大概成本
: 所以将交易次数压低成了一个重点
爬爬文应该会看到我说过，以台指目前的状况，交易成本设10点应该是OK的
3点当作手续费跟税，7点当作滑价，这样保守估计出来的绩效会比较真实
另外交易次数压低并不是重点，重点是你本身的策略是否可行
如果你有一个胜率超过60%，Ratio avg win/avg loss = 1 的程式
你还会想压低交易次数吗 XDDD
: 小弟想在这边请教一下，再程式交易实战中
: 交易次数多的话，是否真的影响很大 ?? (最好是 实战上的血淋淋经验)
: 再者，交易次数应该控在一年几次比较适合呢 ?? 一年 50 笔，100笔算不算多 ??
: M(__ __)M 感谢 ~
前面差不多都回答完了
简单的说，完全看程式特性！
你没讲出你程式的相关定位跟数据，要别人如何帮你估计交易次数？
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我说话很狠，但是市场比我更狠... XD
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◆ From: 222.156.193.135
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.193.135 (05/20 11:25)
1F：推 Alexboo:能赚 交易次数越多越赚 是这个意思吗 05/20 11:26
也可以这样说 :)
2F：推 dmnnthwrld:同感…出手会赢的话，当然多出手几次，放血之余再去骨 05/20 11:55
你好毒 XDDD
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.193.135 (05/20 12:51)
3F：→ newred:突然发现t大最近说话比较不狠耶 :P 05/20 15:43
4F：推 okwool:t大本人是很nice的 这一定有什麽误会XD 05/20 16:05
我看人的咩 lol
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.193.135 (05/21 03:22)