作者pp520 (pp)
看板Option
标题[问题] 请教关於程式交易，交易次数的问题
时间Wed May 20 01:58:16 2009
小弟最近作程式交易，跑历史回测，发觉数据比较优的
成交笔数都偏多，像是停损设低一点，平均单笔损失就会降低
数据也会比较漂亮点，但是交易次数会暴增
不过对於交易次数，真有如此恐怖吗 ? 也看过猫大的网页
定律第一条就写到 : 交易次数越少越好
也对，因为每次交易都要被抽手续费，期交锐
不过以目前的低廉手续费而言，小弟反而觉得滑价才是可怕的不确定因素
假设每次交易有十点的损失，交易次数多一百笔，就有可能多损失一千点的获利
这些损失在跑回测是跑不出来的，也没有一个精确的数字说的准每次交易的大概成本
所以将交易次数压低成了一个重点
小弟想在这边请教一下，再程式交易实战中
交易次数多的话，是否真的影响很大 ?? (最好是 实战上的血淋淋经验)
再者，交易次数应该控在一年几次比较适合呢 ?? 一年 50 笔，100笔算不算多 ??
M(__ __)M 感谢 ~
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 119.15.206.167
※ 编辑: pp520 来自: 119.15.206.167 (05/20 01:58)
1F：→ dreambreaken:设两千，测五年以上还能赚钱就能用 05/20 02:15
2F：→ dreambreaken:如果设两千只赚零头，我想你也不敢用 05/20 02:19
3F：→ mucoci:绩效一样的话 次数少是好一点…但也要考虑到资金回收的 05/20 10:17
4F：→ mucoci:速度...但如果交易越多次 绩效越好 也不用刻意压低 05/20 10:18
5F：→ mucoci:注意手续费和滑价就好了 05/20 10:19
6F：→ kpwada:这种问题属於黑盒子 所以我想版上（世界上）应该是无人能解 05/22 11:37
7F：→ royaleo:回测要注意手续费与滑价喔 06/12 16:37