常常看到期货的价差成递减分布 就在思考这价差到底是哪里来的..... 如果思考的没错 应该是因为现股会发股利的股息之类的的缘故吧? 如果买现货、空期货 那麽连同股利、股息算下去，即使现货价值比期货高，买现货、空期货也能获利 也就是说，期货的合理价格，将低於现货，而且越远越明显 因为一但超过那个价格，就会出现套利，会被磨掉 因此，不同期的期货跟现货的价格应该会成现这样分布 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ █ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ←时间内股利 █ █ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ←时间内股利 █ █ █ ＿＿＿＿ ←时间内股利 █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 现 近期 中期 远期 也就是说.... 卖近期期货，买远期期货，也能赚取股利对吧? 而且期货的特性就是可以使用杠杆 那不就等於可以在使用杠杆的状况下收取股利? (使用10万就能收取相当於现货100万的股利) 似乎很划得来.... 但有两个问题想请问.... 1.如果期货低於刚刚提出的价格，有没有力道(例如套利)可以把他推升回去? 2.不同期的多空单，损益是直接打平，还是分开算? 赚的部份好像不会直接进到保证金专户，但是亏的会马上扣.... (印象中) 那这样，有行情出现时，不就忙着进进出出了? = = -- あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。 | 送信 ▏ ￣￣￣ --

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