作者chiefchief (Work It!!! )
看板Option
标题Re: [问题] 基金VS摩台套利？
时间Wed May 6 20:23:25 2009
※ 引述《WinVNC (。)》之铭言：
: ※ 引述《supertjf (和你在一起的平行世界)》之铭言：
: : 非常好的 idea 但我看推文懂得人不多
: : 实际执行的更少 我的结论是看似6%的利润
: : 反向平仓 结算後很可能不如预期 我分述於后
: 不好意思，反覆看了这讨论串
: 问个很蠢的问题..
: 不懂为什麽要空摩台啊？
: 是为了避险吗？达到零风险吗
: 等收敛不是只要买基金就好了吗 @@
既然有人提出这个问题，我有个建议
其实空摩台并不是非常好的选择，
选择权定价理论中，有一个Put Call Parity
就是可以用CALL PUT去合成出期货价个的理论
关於这个理论不详述
要讲的只是"选择权"一定可以合成出"摩台指期货"相对台指期货的点数了
他的坏处是如果不熟不会知道这个东西
但好处再套利就相对多了，
1.没有美金风险
2.对於台湾指数基金这个个案中，相对误差比摩台小
3.交易都在台湾，爱台湾
至於原PO的问题我也是看不懂，
感觉他已经自己替自己解答了，可是又像个问句，大概是我中文不好~~以上
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.225.128
1F：→ Ash911:建议各位少做合成期货,小心被婊死 05/06 20:44
2F：推 sheng76314:愿闻其详 05/06 20:51
3F：推 pou:合成期货 是应用在 你手上有期货单 套利用或者避险用的 05/06 21:24
4F：→ pou:如果单纯合成期货的话 风险当然大 不如就直接期货就好了 05/06 21:25
5F：→ chiefchief:空摩台期货跟空选择权合成出来的期货有不一样吗? 05/06 22:27
6F：推 pou:摩台是新加坡交易所 台指的合成期货是期交所 ... 交易所不同 05/06 22:30
7F：→ pou:当然 币别也不同 05/06 22:31
8F：→ chiefchief:所以买台股基金去空美金摩台，这样会产生一些额外风险 05/06 22:43
9F：→ chiefchief:能给的建议只到这边~~看大家能不能接受搂~~ 05/06 22:46
10F：推 derry:会说要用合成期货或摩台套利不就是因为那两天期货都锁死了.. 05/07 01:35